| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·期权的研究历程 | 第8-9页 |
| ·交换期权的研究历程 | 第9-10页 |
| ·鞅定价方法的研究历程 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 2 期权及其定价过程 | 第12-27页 |
| ·预备数学知识 | 第12-14页 |
| ·完全信息 | 第12页 |
| ·伊藤过程 | 第12-13页 |
| ·伊藤引理 | 第13-14页 |
| ·cholesky分解 | 第14页 |
| ·鞅方法基础知识 | 第14-20页 |
| ·鞅 | 第14-15页 |
| ·Girsanov定理 | 第15-16页 |
| ·拉东-尼科迪姆导数 | 第16-18页 |
| ·测度转换的基本定理 | 第18页 |
| ·风险中性测度下的资产定价 | 第18-19页 |
| ·风险中性测度下资产定价的一般步骤 | 第19-20页 |
| ·期权的相关知识 | 第20-23页 |
| ·B-S模型 | 第23-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3 交换期权及定价过程 | 第27-35页 |
| ·交换期权的定义 | 第27页 |
| ·欧式交换期权的定价 | 第27-33页 |
| ·标准欧式交换期权的定价的扩充 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 随机利率模型下交换期权的定价 | 第35-52页 |
| ·随机利率模型简介 | 第35-37页 |
| ·利率的dW_(0t)与两资产的dW_(1t),、dW_(2t),不相关的情形 | 第37-44页 |
| ·利率的dW_(0t),与两资产的dW_(1t),、dW_(2t),两两相关的情形 | 第44-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 5 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第57页 |