基于非参数方法的多变点识别方法与应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·研究的目标和内容 | 第8-9页 |
| ·研究目标 | 第8页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状和趋势 | 第9-11页 |
| ·本文研究方法和思路 | 第11-13页 |
| 第二章 理论基础 | 第13-23页 |
| ·统计过程控制 | 第13-14页 |
| ·控制图 | 第14-17页 |
| ·控制图的原理及构建 | 第14-15页 |
| ·控制图的判稳判异准则 | 第15-16页 |
| ·控制图的两类错误及性能评价 | 第16-17页 |
| ·变点识别 | 第17-23页 |
| ·变点理论简述 | 第17-18页 |
| ·变点问题研究方法简介 | 第18-21页 |
| ·变点问题在实际中的应用 | 第21-23页 |
| 第三章 方法研究 | 第23-36页 |
| ·窗口方法简述 | 第23-24页 |
| ·非参数方法简述 | 第24-27页 |
| ·两独立样本的非参数检验方法 | 第27-30页 |
| ·K-S 检验 | 第27-29页 |
| ·曼惠特尼Ｕ检验法 | 第29-30页 |
| ·多变点 | 第30-31页 |
| ·基于非参数方法的多变点识别 | 第31-36页 |
| ·子序列数据集 | 第31-32页 |
| ·变点识别流程 | 第32-36页 |
| 第四章 仿真性能评价 | 第36-43页 |
| ·正态分布 | 第36-38页 |
| ·对数正态分布 | 第38-41页 |
| ·超指数分布 | 第41-43页 |
| 第五章 应用研究 | 第43-57页 |
| ·金融市场风险概述 | 第43-45页 |
| ·中国股市（上证指数） | 第45-57页 |
| ·获得子序列数据集 | 第45-46页 |
| ·基于 K-S 的变点识别 | 第46-49页 |
| ·基于曼惠特尼Ｕ检验的变点识别 | 第49-53页 |
| ·对比分析 | 第53-56页 |
| ·小结 | 第56-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
