基于在线理论的股票算法交易策略研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·研究思路和方法 | 第10-14页 |
| ·研究思路 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的特色和创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 算法交易研究现状 | 第16-27页 |
| ·算法交易的内涵 | 第16-17页 |
| ·算法交易的研究动态 | 第17-22页 |
| ·算法交易对交易成本及金融市场质量的影响研究 | 第17-18页 |
| ·算法交易策略设计的研究 | 第18-21页 |
| ·算法交易在国内的发展现状研究 | 第21-22页 |
| ·构建算法交易策略的理论 | 第22-24页 |
| ·运用概率论设计算法交易策略 | 第22页 |
| ·运用在线理论设计算法交易策略 | 第22-23页 |
| ·运用优化理论设计交易策略 | 第23-24页 |
| ·算法交易的主要策略 | 第24-27页 |
| ·交易量加权平均价格策略 | 第24-25页 |
| ·时间加权平均价格策略 | 第25页 |
| ·其他主要策略 | 第25-27页 |
| 第三章 股票选取策略设计 | 第27-39页 |
| ·行业选择指标体系构建 | 第27-33页 |
| ·行业选择的统计分析 | 第28-32页 |
| ·行业选择因素分析 | 第32-33页 |
| ·行业选择指标体系构建 | 第33页 |
| ·股票选择的指标体系建立 | 第33-36页 |
| ·选股的理论分析 | 第33-34页 |
| ·选股指标体系构建 | 第34-36页 |
| ·行业及股票选取的方法 | 第36-39页 |
| ·数据包络分析 | 第36-37页 |
| ·马姆奎斯特TFP指数 | 第37-39页 |
| 第四章 股票选取策略的实证研究 | 第39-49页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第39页 |
| ·行业选择实证研究 | 第39-41页 |
| ·股票选择实证研究 | 第41-45页 |
| ·股票选取的输入指标与输出指标选取 | 第41-44页 |
| ·股票选取实证结果 | 第44-45页 |
| ·行业及股票选取结果分析 | 第45-49页 |
| 第五章 单支股票算法交易策略设计 | 第49-55页 |
| ·算法基础 | 第49-50页 |
| ·单方向外汇兑换策略 | 第49-50页 |
| ·研究假设 | 第50页 |
| ·单支股票买入策略的设计 | 第50-51页 |
| ·买入策略的竞争比定义 | 第50页 |
| ·单支股票买入策略的算法 | 第50-51页 |
| ·单支股票买入策略有效性的理论分析 | 第51-54页 |
| ·单支股票买入策略竞争比的证明 | 第51-52页 |
| ·单支股票买入策略的优越性分析 | 第52-54页 |
| ·单支股票卖出策略的设计 | 第54-55页 |
| 第六章 多支股票算法交易策略设计 | 第55-58页 |
| ·问题的数学描述 | 第55页 |
| ·多支股票算法交易策略设计 | 第55-58页 |
| 第七章 多支股票算法交易策略的实证研究 | 第58-61页 |
| ·数据来源及处理方法 | 第58页 |
| ·实验结果 | 第58-61页 |
| 结论及不足 | 第61-64页 |
| 研究结论 | 第61-62页 |
| 研究不足 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
