我国上市公司信用风险实际值和理论值的拟合与预测研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
1. 导论	第8-18页
·研究背景和选题	第8-11页
·研究背景	第8-10页
·研究选题	第10-11页
·相关研究文献综述	第11-15页
·国外相关研究	第12-14页
·我国相关研究综述	第14-15页
·研究方法与研究内容	第15-16页
·论文研究方法	第15页
·论文的研究内容	第15-16页
·论文的结构及创新	第16-18页
·论文的结构	第16页
·论文的创新	第16-18页
2. 信用风险的内涵和理论	第18-27页
·信用风险的内涵	第18-22页
·信用风险的定义	第18-19页
·信用风险的特点	第19-22页
·信用风险的相关理论	第22-27页
·信息不对称理论	第22-25页
·信贷配给行为理论	第25-27页
3. 现代信用风险度量模型	第27-33页
·结构化模型	第27-29页
·首次通过违约	第27-28页
·结构方法	第28-29页
·强度模型	第29-31页
·简约模型的类别	第29-30页
·一般简约型方法	第30-31页
·混合模型	第31-33页
·结构化模型与简约模型的区别	第31-32页
·混合方法	第32-33页
4. 运用KMV结构化模型测度信用风险	第33-38页
·信用风险理论值测度方法	第33-37页
·微调KMV模型，测度瞬时外生违约风险	第37-38页
5. 信用风险实际值和理论值的拟合	第38-41页
·模型参数的确定	第38-39页
·数据处理结果	第39-41页
6. 研究结论及建议	第41-43页
·研究结论	第41页
·建议	第41-43页
参考文献	第43-46页
附录	第46-47页
致谢	第47页