小波分析在农产品期货问题中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究评价 | 第9-10页 |
| ·小波分析的产生和发展 | 第9-10页 |
| ·小波分析的应用现状 | 第10页 |
| ·文章结构安排 | 第10-11页 |
| ·本文创新之处 | 第11-12页 |
| 2 小波分析基本理论 | 第12-21页 |
| ·时频分析 | 第12-13页 |
| ·Gabor变换窗口 | 第12-13页 |
| ·小波变换与时频分析 | 第13页 |
| ·连续小波变换 | 第13-15页 |
| ·连续小波基函数 | 第13-14页 |
| ·连续小波变换的定义及性质 | 第14-15页 |
| ·离散小波变换及去噪原理 | 第15-18页 |
| ·离散小波变换 | 第16-17页 |
| ·小波去噪理论 | 第17-18页 |
| ·以MATLAB实现小波去噪 | 第18页 |
| ·小波的分解与重构 | 第18-21页 |
| ·分解算法 | 第19-20页 |
| ·重构算法 | 第20-21页 |
| 3 农产品期货市场基本分析及周期性研究 | 第21-30页 |
| ·期货市场的功能作用 | 第21-23页 |
| ·发现价格 | 第21页 |
| ·回避价格风险 | 第21-22页 |
| ·风险投资 | 第22-23页 |
| ·农产品期货交易 | 第23页 |
| ·期货市场的周期性 | 第23-30页 |
| ·农产品价格周期振荡的原因 | 第24-25页 |
| ·小波函数的选取 | 第25-26页 |
| ·期货市场周期的小波分析 | 第26-30页 |
| 4 小波分解与重构在时间序列问题中的应用 | 第30-44页 |
| ·技术分析 | 第30-31页 |
| ·期货市场的非线性 | 第31-33页 |
| ·国内期货市场与CBOT简单对比 | 第33-36页 |
| ·ARMA模型 | 第36页 |
| ·WDR原理简介 | 第36-42页 |
| ·基于小波分解与重构的时间序列预测法 | 第37-38页 |
| ·预测模型参数结构的算法分析 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-42页 |
| ·中国期货市场的有效性研究 | 第42-44页 |
| ·市场有效性理论 | 第42页 |
| ·中国农产品期货市场的有效性分析 | 第42-44页 |
| 5 结论及研究思考 | 第44-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第48-49页 |
| 详细摘要 | 第49-52页 |
