| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 第一节 论文的研究依据 | 第12-14页 |
| 1.论文的研究背景 | 第12-13页 |
| 2.论文研究的理论及现实意义 | 第13-14页 |
| 第二节 论文的研究范围和研究方法 | 第14-17页 |
| 1.论文的研究范围 | 第14-16页 |
| 2.论文的研究方法 | 第16-17页 |
| 第三节 论文的总体框架及创新之处 | 第17-20页 |
| 1.论文的总体框架 | 第17-19页 |
| 2.论文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第20-38页 |
| 第一节 国内外期货结算风险管理理论综述及评价 | 第20-32页 |
| 1.期货结算风险的内涵及特点 | 第20-25页 |
| 2.期货结算风险管理研究的目标 | 第25页 |
| 3.国外期货结算风险管理研究综述 | 第25-30页 |
| 4.国内期货结算风险管理研究综述 | 第30-31页 |
| 5.对期货结算风险管理一般方法的分析和评价 | 第31-32页 |
| 第二节 国际组织对于期货结算风险管理的若干意见 | 第32-38页 |
| 1.国际证监会组织(IOSCO)对结算风险管理的探索 | 第33-34页 |
| ·人集团(G-30)对结算管理的建议与计划 | 第34-36页 |
| 3.国际证券服务协会(ISSA)结算风险管理的实践 | 第36-38页 |
| 第三章 期货结算风险管理的总体研究 | 第38-54页 |
| 第一节 期货结算制度与期货结算风险 | 第38-44页 |
| 1.直接结算、环形结算、结算机构结算与期货结算风险 | 第38-42页 |
| 2.总额结算、净额结算与期货结算风险 | 第42-43页 |
| 3.结算市场状况、损失分担规则与期货结算风险 | 第43-44页 |
| 第二节 结算银行体系、期货交易机制、投资者交易行为与结算风险 | 第44-47页 |
| 1.结算银行体系与期货结算风险 | 第44-45页 |
| 2.期货交易机制与期货结算风险 | 第45-46页 |
| 3.期货投资者交易行为与结算风险 | 第46-47页 |
| 第三节 期货结算的外部环境与结算风险 | 第47-50页 |
| 1.期货结算法律环境的主要层次 | 第47-49页 |
| 2.期货结算法律环境面临的主要问题 | 第49页 |
| 3.现阶段我国期货结算法律体系的不足 | 第49-50页 |
| 第四节 期货结算风险管理概述 | 第50-54页 |
| 1.期货结算风险管理的分层思想 | 第50-52页 |
| 2.国内外期货结算风险管理概况 | 第52-53页 |
| 3.各种期货结算风险管理措施在结算风险管理中的地位 | 第53-54页 |
| 第四章 期货结算机构设置与中央对手方研究 | 第54-72页 |
| 第一节 期货结算机构设置研究 | 第54-60页 |
| 1.期货结算机构设置与结算风险 | 第54-58页 |
| 2.国际期货结算的统一结算趋势 | 第58-60页 |
| 第二节 期货结算机构的中央对手方研究 | 第60-68页 |
| 1.结算机构应用中央对手方的收益与风险 | 第60-66页 |
| 2.国际期货结算机构应用中央对手方的现状 | 第66-67页 |
| 3.结算机构中央对手方服务下的风险管理架构 | 第67-68页 |
| 第三节 我国期货结算机构设置与中央对手方设计 | 第68-72页 |
| 1.我国期货市场结算机构设置的现状及问题 | 第68-69页 |
| 2.我国期货市场结算机构的未来安排及实现路径 | 第69-72页 |
| 第五章 期货保证金制度研究 | 第72-98页 |
| 第一节 期货保证金风险管理机理研究 | 第72-81页 |
| 1.期货保证金防范风险的机理 | 第72-73页 |
| 2.期货保证金收取的基础 | 第73-74页 |
| 3.期货保证金系统与期货保证金计算方法 | 第74-76页 |
| 4.日中期货保证金制度 | 第76-81页 |
| 第二节 期货保证金制度的国际比较 | 第81-83页 |
| 1.LCH.Clearnet LTD、CME和Eurex Clearing AG现行的保证金制度 | 第81-82页 |
| 2.LCH.Clearnet LTD、CME和Eurex Clearing AG保证金制度比较 | 第82-83页 |
| 第三节 我国期货市场保证金实证研究 | 第83-92页 |
| 1.大连商品交易所大豆一号合约动态保证金实证研究 | 第83-87页 |
| 2.上海期货交易所金融铜合约保证金实证研究 | 第87-92页 |
| 第四节 我国期货保证金制度的改革思路 | 第92-98页 |
| 1.我国期货保证金制度的现状和不足 | 第92-94页 |
| 2.我国期货保证金制度的改革思路 | 第94-98页 |
| 第六章 分级结算会员制度研究 | 第98-118页 |
| 第一节 分级结算会员制度风险管理的机理研究 | 第98-102页 |
| 1.分级结算会员制度风险管理机理 | 第98-100页 |
| 2.结算会员缴付抵押品的管理 | 第100-102页 |
| 第二节 期货结算会员制度的国际比较 | 第102-109页 |
| 1.LCH.Clearnet LTD的分级结算会员制度 | 第102-104页 |
| 2.Eurex Clearing AG的分级结算会员制度 | 第104-106页 |
| 3.CME的分级结算会员制度 | 第106-108页 |
| 4.CME、LCH.Clearnet和Eurex Clearing AG结算会员制度比较 | 第108-109页 |
| 第三节 我国期货市场结算会员制度的改革思路 | 第109-118页 |
| 1.我国期货市场结算会员制度的现状 | 第109-111页 |
| 2.我国期货市场结算会员制度存在的问题 | 第111-112页 |
| 3.我国期货市场结算会员制度的发展方向 | 第112-118页 |
| 第七章 结算担保金制度研究 | 第118-130页 |
| 第一节 结算担保金风险管理机理研究 | 第118-121页 |
| 1.结算担保金风险管理的机理 | 第118-119页 |
| 2.结算担保金制度的国际比较 | 第119-121页 |
| 第二节 我国期货市场结算担保金实证研究 | 第121-125页 |
| 1.期货市场结算担保金算法概述 | 第121-123页 |
| 2.基于沪深300股指期货仿真交易的结算担保金研究 | 第123-125页 |
| 第三节 我国期货市场结算担保金制度的改革思路 | 第125-130页 |
| 1.结算风险事故处理中引入其他财务安全措施 | 第125-127页 |
| 2.结算担保金计算采用风险价值法 | 第127-128页 |
| 3.明确结算担保金非现金部分的缴付规则 | 第128-130页 |
| 第八章 我国期货市场结算风险管理体系研究 | 第130-146页 |
| 第一节 期货市场结算风险管理体系的总体框架 | 第130-132页 |
| 1.期货市场结算风险管理的基本职能 | 第130-132页 |
| 2.期货市场结算风险管理的基本思路 | 第132页 |
| 第二节 期货市场结算风险管理体系的国际比较 | 第132-135页 |
| 1.英国、法国、美国和德国期货市场结算风险管理体系比较 | 第133页 |
| 2.英国、法国、美国和德国期货市场结算风险事故处理程序比较 | 第133-135页 |
| 第三节 我国期货市场结算风险管理的现状 | 第135-139页 |
| 1.我国期货市场结算风险管理概况 | 第136-137页 |
| 2.我国期货市场现行的结算风险管理措施 | 第137-138页 |
| 3.我国期货结算风险处理程序 | 第138-139页 |
| 第四节 我国期货市场结算风险管理体系设计 | 第139-146页 |
| 1.我国期货市场结算风险管理体系的框架 | 第140页 |
| 2.我国期货市场结算风险管理体系 | 第140-146页 |
| 第九章 总结与展望 | 第146-148页 |
| 1.本文的主要成果 | 第146页 |
| 2.本文存在的不足和未来研究的方向 | 第146-148页 |
| 参考文献 | 第148-154页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第154-156页 |
| 致谢 | 第156页 |
