| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·理论与文献综述 | 第9-12页 |
| ·本文的研究思路与逻辑结构 | 第12-14页 |
| ·创新之处与有待进一步研究的问题 | 第14-15页 |
| 第2章 商业银行经济资本配置的内涵与外延 | 第15-22页 |
| ·经济资本的概念界定 | 第15-18页 |
| ·经济资本与账面资本、监管资本 | 第15-17页 |
| ·经济资本的基本内涵 | 第17-18页 |
| ·商业银行经济资本配置的作用与内涵 | 第18-22页 |
| ·商业银行经济资本配置的作用 | 第18-19页 |
| ·商业银行经济资本配置的基本内涵 | 第19-22页 |
| 第3章 商业银行经济资本的静态配置与动态配置分析 | 第22-35页 |
| ·基于风险计量的商业银行经济资本静态配置分析 | 第23-27页 |
| ·基于信用风险计量的静态配置 | 第23-25页 |
| ·基于市场风险计量的静态配置 | 第25-26页 |
| ·基于操作风险计量的静态配置 | 第26-27页 |
| ·基于绩效评价的商业银行经济资本动态配置分析 | 第27-35页 |
| ·基于 RAROC的绩效评价与商业银行经济资本配置 | 第29-31页 |
| ·基于 EVA的绩效评价与商业银行经济资本配置 | 第31-33页 |
| ·RAROC与EVA的联系和区别 | 第33-35页 |
| 第4章 商业银行最优经济资本配置:基于委托代理理论的分析 | 第35-50页 |
| ·委托代理理论与商业银行经济资本配置 | 第35-39页 |
| ·委托代理理论的基本分析范式 | 第35-36页 |
| ·商业银行经济资本配置中的委托代理风险分析 | 第36-39页 |
| ·基于委托代理理论的银行最优经济资本配置模型构建 | 第39-48页 |
| ·基础分析 | 第39-42页 |
| ·模型构建 | 第42-48页 |
| ·基本结论 | 第48-50页 |
| 第5章 我国商业银行经济资本配置的现状及问题 | 第50-61页 |
| ·我国商业银行经济资本配置的现状 | 第50-54页 |
| ·总体分析 | 第50-51页 |
| ·中国工商银行的经济资本配置案例 | 第51-54页 |
| ·我国商业银行实施经济资本配置的主要问题及障碍 | 第54-61页 |
| ·资本约束弱化、资本充足率不足 | 第55-56页 |
| ·经济资本配置的技术性基础薄弱 | 第56-58页 |
| ·经济资本配置的制度基础和管理基础薄弱 | 第58-59页 |
| ·意识观念落后的约束 | 第59-61页 |
| 第6章 优化我国商业银行经济资本配置的对策建议 | 第61-73页 |
| ·完善内外部制度环境的策略选择 | 第61-64页 |
| ·强化资本约束，完善外部监管 | 第61-62页 |
| ·深化银行股份制改造，进一步完善治理结构 | 第62-63页 |
| ·推行扁平化管理模式，弱化委托代理风险 | 第63-64页 |
| ·建立有效的经济资本配置机制的总体思路和具体操作 | 第64-71页 |
| ·总体思路设计 | 第64-65页 |
| ·建立有效的风险识别和量化机制 | 第65-68页 |
| ·建立以RAROC与EVA相结合为核心的绩效考核体系 | 第68-70页 |
| ·规范和完善经济资本配置程序 | 第70-71页 |
| ·更新管理理念，培育理性的风险文化 | 第71-73页 |
| 注释 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 在校期间发表的论文及科研成果清单 | 第78-79页 |
| 后记 | 第79页 |
