中国股票市场有效性实证分析
| 提要 | 第1-9页 |
| 第一章 开篇 | 第9-11页 |
| 第一节 中国证券市场 | 第9-10页 |
| 第二节 文献回顾 | 第10-11页 |
| 第二章 理论介绍 | 第11-15页 |
| 第一节 有效市场假说 | 第11-12页 |
| 第二节 弱型有效市场检验方法 | 第12-15页 |
| 第三章 证券投资及其回报率和风险的测度 | 第15-21页 |
| 第一节 证券定价 | 第15页 |
| 第二节 投资回报率 | 第15-17页 |
| 第三节 投资组合回报率 | 第17页 |
| 第四节 风险及其度量 | 第17-18页 |
| 第五节 投资组合内的风险 | 第18-21页 |
| 第四章 前提假设和数据说明 | 第21-24页 |
| 第一节 前提假设 | 第21页 |
| 第二节 参考数据说明 | 第21-24页 |
| 第五章 抽样数据的生成及分析 | 第24-31页 |
| 第一节 检验变量的确定 | 第24-25页 |
| 第二节 抽样数据的生成 | 第25-26页 |
| 第三节 抽样数据及数据处理 | 第26-29页 |
| 第四节 逐年分析 | 第29-31页 |
| 第六章 局部最优组合法 | 第31-40页 |
| 第一节 马科维茨模型简介 | 第31-32页 |
| 第二节 权重的改变与投资组合的风险-回报率的关系 | 第32-34页 |
| 第三节 市场前沿组合及求解 | 第34-35页 |
| 第四节 含无风险证券的投资组合 | 第35-36页 |
| 第五节 局部最优组合的寻找 | 第36-38页 |
| 第六节 抽样数据的分析 | 第38-40页 |
| 结论及局限 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42页 |
