基于行为金融的基金投资策略实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·研究目的与意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容与创新 | 第14-16页 |
| 2 行为金融投资策略理论综述 | 第16-34页 |
| ·金融市场是有效的吗？ | 第16-22页 |
| ·有效市场理论 | 第16-18页 |
| ·行为金融对有效市场假说的挑战 | 第18-22页 |
| ·基金投资策略 | 第22-26页 |
| ·基金投资策略分类 | 第22-25页 |
| ·国内外有关动量与反转策略的研究 | 第25-26页 |
| ·动量与反转策略的行为偏差解释 | 第26-34页 |
| ·反应不足和反应过度的心理学分析 | 第26-32页 |
| ·反应不足和反应过度的行为模型 | 第32-34页 |
| 3 研究设计 | 第34-39页 |
| ·常用研究模型 | 第34-37页 |
| ·模型的比较与选择 | 第37-38页 |
| ·样本的选取 | 第38-39页 |
| 4 基金应用动量和反转策略的实证结果与分析 | 第39-46页 |
| ·基金投资策略的实证结果与分析 | 第39-40页 |
| ·分类投资策略的实证结果与分析 | 第40-46页 |
| ·针对不同投资风格的投资策略 | 第42-43页 |
| ·针对不同类型基金的投资策略 | 第43-44页 |
| ·针对不同历史阶段的投资策略 | 第44-46页 |
| 5 投资策略与基金业绩相关性研究 | 第46-51页 |
| ·研究方法 | 第46页 |
| ·实证分析 | 第46-51页 |
| 6 结论与建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·建议 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-65页 |
| A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第59页 |
| B.相关计算程序 | 第59-65页 |
