| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外相关文献综述 | 第8-10页 |
| ·国内相关文献综述 | 第10-11页 |
| ·文献综述小结 | 第11-12页 |
| ·研究内容、结构安排及创新点 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·结构安排 | 第12-13页 |
| ·主要创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 规模效应与波动溢出效应的理论基础 | 第14-21页 |
| ·规模效应的理论探讨 | 第14-16页 |
| ·基于有效市场假说理论框架的规模效应探讨 | 第14-15页 |
| ·基于行为金融学理论框架下的规模效应探讨 | 第15-16页 |
| ·波动溢出效应的理论基础 | 第16-21页 |
| ·波动溢出效应的定义 | 第16-17页 |
| ·波动性传递的本质 | 第17页 |
| ·信息传递过程分析 | 第17-18页 |
| ·证券市场内的信息传递过程 | 第18-21页 |
| 第三章 金融市场波动计量模型描述 | 第21-28页 |
| ·单元自回归条件异方差模型 | 第21-23页 |
| ·ARCH模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH模型的残差分布 | 第23页 |
| ·多元自回归条件异方差模型 | 第23-28页 |
| ·基本多元GARCH模型 | 第24页 |
| ·VEC多元GARCH模型 | 第24-25页 |
| ·BEKK模型 | 第25-28页 |
| 第四章 中国证券市场规模指数间的收益波动关联性分析 | 第28-42页 |
| ·研究对象介绍 | 第28页 |
| ·数据选取 | 第28-30页 |
| ·规模指数间相关性分析 | 第30-32页 |
| ·指数序列收益率自相关性和平稳性检验 | 第30页 |
| ·指数间收益率相关性分析 | 第30-31页 |
| ·指数间波动率相关性分析 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32页 |
| ·规模指数间的Granger因果关系分析 | 第32-38页 |
| ·基于面板数据的规模指数间价量关系实证分析 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第五章 规模指数间波动溢出效应分析 | 第42-60页 |
| ·BEKK模型设定估计与检验 | 第42-44页 |
| ·BEKK模型形式的设定 | 第42-43页 |
| ·Full-BEKK(1,1)-T模型的参数估计与检验 | 第43页 |
| ·规模指数间波动溢出的确定 | 第43-44页 |
| ·市场整体指数和大盘指数间的波动溢出效应分析 | 第44-46页 |
| ·市场整体指数和中盘指数间的波动溢出效应分析 | 第46-49页 |
| ·市场整体指数和小盘指数间的波动溢出效应分析 | 第49-52页 |
| ·大盘指数和中盘指数间的波动溢出效应分析 | 第52-54页 |
| ·大盘指数和小盘指数间的波动溢出效应分析 | 第54-56页 |
| ·中盘指数和小盘指数间的波动溢出效应分析 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-64页 |
| ·总结 | 第60-62页 |
| ·展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |