基于退休框架下最优消费和投资决策的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 导言 | 第9-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述与问题分析 | 第10-14页 |
| ·资产价格分布 | 第10页 |
| ·财富过程 | 第10-11页 |
| ·效用和偏好 | 第11-12页 |
| ·价值函数 | 第12-13页 |
| ·方法论 | 第13-14页 |
| ·论文主要工作及安排 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·模型难点 | 第14-15页 |
| ·文章结构 | 第15-16页 |
| 第2章 无限生命模型的研究 | 第16-24页 |
| ·无限生命模型的介绍 | 第16页 |
| ·基本模型假设 | 第16-18页 |
| ·资产过程 | 第16-17页 |
| ·财富过程 | 第17页 |
| ·价值函数 | 第17-18页 |
| ·无限生命模型的最优退休停时 | 第18-22页 |
| ·关于无限生命框架的比较静态分析 | 第22-23页 |
| ·本章总结 | 第23-24页 |
| 第3章 随机生命模型的研究 | 第24-32页 |
| ·随机生命模型的介绍 | 第24-25页 |
| ·随机生命模型的最优退休停时 | 第25-28页 |
| ·关于随机生命模型的比较静态分析 | 第28-31页 |
| ·代际替代率的影响 | 第29-30页 |
| ·死亡率的影响 | 第30页 |
| ·健康损失度的影响 | 第30-31页 |
| ·本章总结 | 第31-32页 |
| 第4章 数值分析 | 第32-56页 |
| ·期望最优工作时间 | 第32-34页 |
| ·敏感性分析 | 第34-49页 |
| ·宏观类参数敏感性分析 | 第35-42页 |
| ·无风险利率 | 第35-36页 |
| ·风险收益率 | 第36-37页 |
| ·收益波动率 | 第37-38页 |
| ·基本工资率 | 第38-39页 |
| ·基本效用损失率 | 第39-40页 |
| ·基础死亡率 | 第40-42页 |
| ·微观类参数敏感性分析 | 第42-49页 |
| ·主观折现率 | 第42-43页 |
| ·风险厌恶度 | 第43-44页 |
| ·人力资源值 | 第44-45页 |
| ·痛苦度 | 第45-46页 |
| ·健康损失度 | 第46-47页 |
| ·代际替代率 | 第47-48页 |
| ·初始财富 | 第48-49页 |
| ·场景分析 | 第49-55页 |
| ·性格差异 | 第49-50页 |
| ·身体禀赋 | 第50-51页 |
| ·市场环境 | 第51-53页 |
| ·思想观念 | 第53-54页 |
| ·社会发展程度 | 第54-55页 |
| ·本章总结 | 第55-56页 |
| 第5章 结论及文章意义 | 第56-57页 |
| 插图索引 | 第57-59页 |
| 公式索引 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第63页 |
