| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-19页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究目的及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-18页 |
| ·波动率 | 第8-13页 |
| ·波动率产品市场 | 第13-14页 |
| ·波动率产品特点 | 第14-17页 |
| ·波动率产品定价 | 第17-18页 |
| ·结构安排 | 第18-19页 |
| 第2章 美国股市波动率实证分析及交易策略 | 第19-57页 |
| ·实际与隐含波动率实证分析及交易策略 | 第19-26页 |
| ·实际与隐含波动率实证分析 | 第19-22页 |
| ·波动率套利策略 | 第22-26页 |
| ·周波动率实证分析及交易策略 | 第26-45页 |
| ·周波动率实证分析 | 第26-33页 |
| ·周波动率套利策略 | 第33-37页 |
| ·股票指数套利策略 | 第37-45页 |
| ·日波动率和周波动率交易策略 | 第45-55页 |
| ·套利交易策略的启示 | 第55-56页 |
| ·波动率套利产品的复制 | 第56-57页 |
| 第3章 中国股票市场波动率实证分析及交易策略 | 第57-69页 |
| ·周波动率实证分析 | 第57-61页 |
| ·周波动率套利策略 | 第61-64页 |
| ·股票指数套利策略 | 第64-69页 |
| 第4章 结语 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录A 波动率交易数据处理程序 | 第73-77页 |
| 附录B Daily Weekly Variance Swap 合同样本 | 第77-88页 |
| 个人简历 | 第88页 |