| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路和方法 | 第11页 |
| ·本文的研究内容和创新 | 第11-13页 |
| 第2章 沪深300股指期货期现套利构建的理论依据 | 第13-30页 |
| ·股指期货期现套利的研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内市场期现套利的交易条件 | 第16-23页 |
| ·期现套利机会 | 第18-20页 |
| ·期现套利空间 | 第20页 |
| ·期现套利资金 | 第20-22页 |
| ·期现套利产品 | 第22-23页 |
| ·沪深300股指期货期现套利模型的设计思路 | 第23-30页 |
| ·完美市场股指期货无套利定价模型 | 第23-25页 |
| ·非完美市场期货定价模型 | 第25-30页 |
| 第3章 沪深300股指期货期现套利市场分析 | 第30-41页 |
| ·现货市场标的品种的市场情况分析 | 第30-35页 |
| ·沪深300股指期货市场情况分析 | 第35-41页 |
| ·沪深300指数基本特征 | 第35-36页 |
| ·交易情况 | 第36-38页 |
| ·开户情况 | 第38页 |
| ·行业分布 | 第38-39页 |
| ·制度建设与配套设施 | 第39-41页 |
| 第4章 沪深300股指期货期现套利模型的建立 | 第41-52页 |
| ·沪深300股指期货期现套利模型风险收益目标的确定 | 第41页 |
| ·沪深300股指期货期现套利模型的构建原则 | 第41-42页 |
| ·理论与现实相结合 | 第41页 |
| ·风险与收益相均衡 | 第41-42页 |
| ·系统性分析原则 | 第42页 |
| ·可操作性原则 | 第42页 |
| ·不违背交易规则及法规 | 第42页 |
| ·影响沪深300股指期货期现套利的因素分析 | 第42-47页 |
| ·无风险利率调整 | 第42-43页 |
| ·股利分配 | 第43-44页 |
| ·跟踪误差 | 第44-45页 |
| ·沪深300成分股变动 | 第45页 |
| ·盯市制度 | 第45-46页 |
| ·现货头、寸的组合选择 | 第46页 |
| ·政策变化 | 第46-47页 |
| ·沪深300股指期货期现套利模型的建立 | 第47-49页 |
| ·期现套利实施策略步骤 | 第47页 |
| ·基于现货组合的ARCH模型 | 第47-49页 |
| ·模型修正 | 第49-52页 |
| 第5章 沪深300股指期货期现套利模型实证分析 | 第52-58页 |
| ·实证应用 | 第52-55页 |
| ·结论及对策建议 | 第55-57页 |
| ·主要结论 | 第55-56页 |
| ·对策建议 | 第56-57页 |
| ·存在不足及研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |