| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·理论基础方面 | 第9-10页 |
| ·实证研究方面 | 第10-11页 |
| ·研究的思路与全文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 理论方法与模型 | 第13-21页 |
| ·动态计量模型基础 | 第13-18页 |
| ·单位根检验 | 第13-14页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第14-15页 |
| ·协整检验 | 第15-16页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第16-17页 |
| ·向量自回归模型(VAR模型) | 第17-18页 |
| ·脉冲响应函数 | 第18页 |
| ·方差分解 | 第18页 |
| ·ARIMA(p,d,q)模型 | 第18-21页 |
| ·ARIMA(p,d,q)模型介绍 | 第18-19页 |
| ·季节ARIMA模型介绍 | 第19页 |
| ·ARIMA(p,d,q)建模思想 | 第19-21页 |
| 第三章 影响因素分解模型 | 第21-40页 |
| ·影响因素 | 第21-22页 |
| ·实证分析 | 第22-38页 |
| ·数据的来源、处理 | 第22-23页 |
| ·单位根检验 | 第23-25页 |
| ·格兰杰检验 | 第25-26页 |
| ·协整检验 | 第26-28页 |
| ·误差修正模型 | 第28-31页 |
| ·VAR模型 | 第31-35页 |
| ·建立VAR模型 | 第31-33页 |
| ·模型预测 | 第33-35页 |
| ·脉冲响应分析 | 第35-37页 |
| ·方差分解模型 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 ARIMA模型预测 | 第40-46页 |
| ·平稳性检验 | 第40-42页 |
| ·模型识别 | 第42页 |
| ·模型建立及检验 | 第42-44页 |
| ·模型预测 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 全文总结与政策建议 | 第46-49页 |
| ·全文总结 | 第46页 |
| ·政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-58页 |
| 附录1:原始数据 | 第53-54页 |
| 附录2:格兰杰检验 | 第54-56页 |
| 附表3:VAR模型 | 第56-57页 |
| 附表4:2000年1月至2009年9月的货币供应量数据 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第59页 |