| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·风险理论简介 | 第8-9页 |
| ·风险模型简介 | 第9-11页 |
| ·个体风险模型 | 第9-10页 |
| ·短期聚合风险模型 | 第10页 |
| ·长期聚合风险模型 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第11-15页 |
| ·经典风险模型 | 第11-12页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第12-15页 |
| ·本文所做的工作和主要结果 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-24页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第17-18页 |
| ·广义齐次Poisson过程 | 第18-19页 |
| ·随机和 | 第19-20页 |
| ·复合Poisson过程 | 第20-21页 |
| ·广义复合Poisson过程 | 第21页 |
| ·条件期望 | 第21-22页 |
| ·Brown运动 | 第22页 |
| ·鞅论 | 第22-24页 |
| 第三章 带干扰的保费随机收取独立双险种风险模型 | 第24-33页 |
| ·模型的建立与假设 | 第24-25页 |
| ·主要性质 | 第25-27页 |
| ·破产概率 | 第27-29页 |
| ·调节系数R的上下界 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 带干扰的索赔过程相依双险种风险模型 | 第33-41页 |
| ·模型的假设与建立 | 第33-34页 |
| ·模型转换 | 第34-35页 |
| ·主要结果 | 第35-37页 |
| ·当Cox过程K(t)改为Erlang过程时的一些结果 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第45页 |