| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-21页 |
| ·选题背景以及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·流动性及流动性风险的界定 | 第10-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·流动性风险的文献综述 | 第12-15页 |
| ·极值理论文献综述 | 第15-16页 |
| ·Copula理论文献综述 | 第16-17页 |
| ·论文研究思路、方法及主要内容 | 第17-19页 |
| ·论文研究思路与方法 | 第17-18页 |
| ·研究的主要内容 | 第18-19页 |
| ·本文的创新与主要贡献 | 第19-21页 |
| 第二章 现今流动性风险计量的主要方法 | 第21-29页 |
| ·指标计量法 | 第21-25页 |
| ·静态财务指标及要求 | 第21-23页 |
| ·动态计量指标 | 第23-25页 |
| ·高级计量法 | 第25-27页 |
| ·VaR测度的基本概念及算法 | 第25-26页 |
| ·L-VaR测度的基本概念及算法 | 第26-27页 |
| ·ES测度的基本概念及算法 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 基于指标计量法的中国商业银行流动性风险分析 | 第29-36页 |
| ·综合评价指标 | 第29-31页 |
| ·存贷比率 | 第29-30页 |
| ·存贷期限结构分析 | 第30-31页 |
| ·资产流动性评价指标 | 第31-33页 |
| ·流动性比率 | 第31-32页 |
| ·不良贷款率 | 第32-33页 |
| ·负债流动性分析 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 基于POT—ES高阶的银行内部流动性风险测度 | 第36-45页 |
| ·引入POT模型拟合收益率序列的尾部 | 第36-38页 |
| ·广义随机占优单调一致风险测度ES~(n) | 第38-39页 |
| ·基于POT-高阶ES模型的商业银行内部流动性风险测度 | 第39-43页 |
| ·数据收集与处理 | 第39-40页 |
| ·阀值的选取和参数估计 | 第40-42页 |
| ·VaR、ES和ES~(n)的计算 | 第42-43页 |
| ·返回检验及实证结果分析 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 引入Copula理论的银行外部流动性测度 | 第45-61页 |
| ·Copula理论 | 第45-51页 |
| ·Copula函数的定义以及基本性质 | 第45-46页 |
| ·Copula函数的分类 | 第46-49页 |
| ·Copula函数的参数估计方法 | 第49-50页 |
| ·Copula函数的检验 | 第50-51页 |
| ·非参数核密度估计理论 | 第51-53页 |
| ·核函数的选择 | 第52页 |
| ·窗宽的选择 | 第52-53页 |
| ·Copula函数—Kernel模型的建立 | 第53页 |
| ·基于Copula理论的中国商业银行外部流动性风险实证分析 | 第53-60页 |
| ·样本数据选取 | 第54页 |
| ·描述性统计与边缘分布函数的估计 | 第54-56页 |
| ·Copula函数的参数估计与检验 | 第56-58页 |
| ·基于T—Copula函数的不同权重下银行整体板块外部流动性风险的VaR与ES估计 | 第58-59页 |
| ·中国各大商业银行等权重下外部流动性风险估计结果 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·本文主要结论 | 第61-62页 |
| ·不足与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录 | 第68-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读硕士期间的主要研究成果 | 第83页 |
