跳—扩散过程下美式期权的傅立叶变换定价

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 绪论	第9-13页
·引言	第9页
·论题研究综述	第9-11页
·本文的主要工作	第11-13页
第二章 数学模型及方法简介	第13-27页
·金融数学基础	第13-18页
·无套利定价理论	第13页
·维纳过程和泊松过程	第13-15页
·鞅及风险中性定价	第15-16页
·伊藤引理及扩展	第16-18页
·B-S-M 模型	第18-19页
·跳–扩散模型	第19-20页
·美式期权自由边界问题	第20-22页
·扩展的傅立叶变换	第22-23页
·柯西留数定理及周线积分	第23-27页
第三章 傅立叶变换定价模型	第27-42页
·麦克基恩定价方法的基本思路	第27-29页
·本文的关键假设	第29-30页
·运用扩展的傅立叶变换	第30-32页
·扩展的傅立叶逆变换	第32-33页
·柯西主值积分形式	第33-37页
·积分等价性转化	第37-42页
第四章 数值求解实现	第42-51页
·两种数值实现方法	第42-43页
·自由边界的确定	第43-46页
·数值实现及比较	第46-51页
结束语	第51-52页
参考文献	第52-56页
致谢	第56-57页
攻读硕士期间完成的论文	第57页