| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 研究对象及背景 | 第10-16页 |
| 1.1 期权 | 第10-11页 |
| 1.2 马尔可夫调制模型 | 第11-12页 |
| 1.3 随机波动率模型 | 第12-13页 |
| 1.4 随机利率模型 | 第13页 |
| 1.5 交易费用 | 第13-14页 |
| 1.6 本文主要工作 | 第14-16页 |
| 第2章 常参数的Lévy跳扩散模型下带交易费用的期权定价 | 第16-25页 |
| 2.1 模型与讨论 | 第16-18页 |
| 2.2 △-对冲策略 | 第18-19页 |
| 2.3 欧式期权定价 | 第19-23页 |
| 2.4 小结 | 第23-25页 |
| 第3章 服从马尔可夫调制跳扩散模型下带交易费用的欧式期权定价 | 第25-37页 |
| 3.1 模型与讨论 | 第25-27页 |
| 3.2 Esscher变换 | 第27-32页 |
| 3.3 欧式期权定价 | 第32-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 随机收益率和随机波动率条件下跳扩散模型的带交易费用的欧式期权定价 | 第37-47页 |
| 4.1 模型与讨论 | 第37-44页 |
| 4.2 数值解结果 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-54页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |