| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献回顾 | 第9-11页 |
| 1.3 研究思路、创新点和不足 | 第11-13页 |
| 2 相关理论与研究方法概述 | 第13-17页 |
| 2.1 套息交易的概念 | 第13页 |
| 2.2 尾部风险的定义、度量和管理 | 第13-15页 |
| 2.3 资产超额收益检验方法的概述 | 第15-17页 |
| 3 套息交易的风险分析 | 第17-32页 |
| 3.1 套息交易尾部风险的描述性统计分析 | 第17-19页 |
| 3.2 套息交易发生尾部风险事件常见原因的分析 | 第19-32页 |
| 4 基于汇率波动的择时套息交易策略构建 | 第32-36页 |
| 4.1 数据说明 | 第32-33页 |
| 4.2 基于汇率波动的择时套息交易策略的说明 | 第33-36页 |
| 5 基于汇率波动的市场择时降低尾部风险并产生超额收益的实证分析 | 第36-57页 |
| 5.1 完整时期内三种套息交易策略的超额收益 | 第36-42页 |
| 5.2 子时期与稳健性检验 | 第42-51页 |
| 5.3 市场择时缓释尾部风险的经济解释及其局限性 | 第51-57页 |
| 6 结论与后续研究方向 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |