| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 金融条件指数与通胀预期的文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 通货膨胀预期的测量、形成机制和影响因素的相关研究 | 第10-12页 |
| 1.2.1.1 通货膨胀预期的测量 | 第10-11页 |
| 1.2.1.2 通货膨胀预期的形成机制和影响因素 | 第11-12页 |
| 1.2.2 金融条件指数的相关研究 | 第12-15页 |
| 1.2.2.1 金融条件指数的金融变量的选择 | 第12-13页 |
| 1.2.2.2 金融条件指数的金融变量权重的确定方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2.3 金融条件指数预测通货膨胀的能力 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15页 |
| 1.3 研究内容、思路及基本框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究思路及基本框架 | 第16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 本文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 通货膨胀预期和金融条件指数构建理论基础 | 第18-31页 |
| 2.1 通货膨胀预期的相关理论 | 第18-22页 |
| 2.1.1 通货膨胀预期概念的提出 | 第18页 |
| 2.1.2 通货膨胀预期的分类 | 第18-20页 |
| 2.1.3 通货膨胀预期的特点 | 第20-21页 |
| 2.1.4 通货膨胀预期的测量 | 第21-22页 |
| 2.2 通货膨胀预期的影响因素和金融条件指数构建的理论基础 | 第22-28页 |
| 2.2.1 通货膨胀预期的影响因素和机制 | 第23-27页 |
| 2.2.2 金融条件指数的提出 | 第27-28页 |
| 2.3 金融条件指数的应用 | 第28-31页 |
| 第3章 通货膨胀预期的测算方法和金融条件指数的构建 | 第31-37页 |
| 3.1 通货膨胀预期的测算模型 | 第31-32页 |
| 3.2 金融条件指数的构建 | 第32-35页 |
| 3.3 金融条件指数权重的确定方法 | 第35-37页 |
| 第4章 金融条件指数下中国通货膨胀预期影响因素的实证分析 | 第37-54页 |
| 4.1 数据的选择和处理 | 第37-38页 |
| 4.2 通货膨胀预期的测算过程 | 第38-42页 |
| 4.3 金融条件指数的实证分析过程 | 第42-48页 |
| 4.3.1 单位根ADF检验 | 第42-43页 |
| 4.3.2 滞后项的确定和AR根的平稳性检验 | 第43-44页 |
| 4.3.3 广义脉冲响应 | 第44-47页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第47-48页 |
| 4.3.5 权重的确定 | 第48页 |
| 4.4 金融条件指数对通胀预期的预测能力 | 第48-52页 |
| 4.5 国内外金融条件指数的比较 | 第52-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论与建议 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士研究生期间的学术成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
