| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究的内容及结构安排 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第15-17页 |
| 1.4 研究的思路与方法 | 第17页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 相关概念及基础理论 | 第19-29页 |
| 2.1 不良资产及不良资产证券化的界定 | 第19-22页 |
| 2.1.1 不良资产的界定 | 第19页 |
| 2.1.2 不良资产的分类 | 第19-20页 |
| 2.1.3 不良资产的传统处理模式 | 第20-21页 |
| 2.1.4 不良资产的证券化处置模式 | 第21-22页 |
| 2.2 不良资产证券化的风险管理模式 | 第22-27页 |
| 2.2.1 不良资产证券化风险管理的主要环节 | 第22-24页 |
| 2.2.2 多元化的交易模式导致风险管理更为复杂 | 第24-27页 |
| 2.3 不良资产证券化的风险管理基础理论 | 第27-29页 |
| 第3章 风控视角下银行不良资产证券化的现实意义 | 第29-35页 |
| 3.1 商业银行不良资产的现状 | 第29-31页 |
| 3.1.1 不良资产的规模变动 | 第29-30页 |
| 3.1.2 不良贷款率的变化趋势 | 第30页 |
| 3.1.3 不同类型机构的不良贷款率变动情况 | 第30-31页 |
| 3.2 商业银行不良资产证券化的现实需求 | 第31-35页 |
| 3.2.1 不良资产的严峻形势刺激更前沿的管理模式 | 第31-32页 |
| 3.2.2 金融风控体制创新的内在要求刺激不良资产证券化 | 第32页 |
| 3.2.3 流动性与投资多元化迫切需要不良资产证券化 | 第32-35页 |
| 第4章 商业银行不良资产证券化面临的风险问题分析 | 第35-47页 |
| 4.1 不良资产证券化的固有风险 | 第35-39页 |
| 4.1.1 信用风险 | 第35-37页 |
| 4.1.2 技术风险 | 第37-38页 |
| 4.1.3 交易风险 | 第38-39页 |
| 4.2 不良资产证券化外部环境风险 | 第39-42页 |
| 4.2.1 监管环境风险 | 第39-40页 |
| 4.2.2 法律环境风险 | 第40-41页 |
| 4.2.3 经济环境风险 | 第41-42页 |
| 4.3 我国不良资产证券化的特别风险问题 | 第42-47页 |
| 4.3.1 政策与监管的压力可能扭曲市场化需求 | 第42-43页 |
| 4.3.2 市场参与的深度决定不良资产证券化的系统性风险 | 第43-44页 |
| 4.3.3 不良资产的结构直接决定证券化产品的风险特性 | 第44-47页 |
| 第5章 JT银行Y产品的风险分析 | 第47-53页 |
| 5.1 JT银行不良资产证券化的基本情况 | 第47-48页 |
| 5.2 JT银行Y产品资产支持证券的运营分析 | 第48-49页 |
| 5.2.1 标的资产证券化的设计与发行 | 第48-49页 |
| 5.2.2 标的资产证券化的跟踪管理 | 第49页 |
| 5.3 JT银行Y产品的风险问题分析 | 第49-51页 |
| 5.4 JT银行Y产品的风险表现与效益分析 | 第51-53页 |
| 第6章 风险视角下不良资产证券化的前景展望与对策研究 | 第53-57页 |
| 6.1 现实的压力迫使不良资产证券化的持续推动 | 第53-54页 |
| 6.2 市场条件的动态成熟是不良资产证券化的努力方向 | 第54-55页 |
| 6.3 严格科学的风险管理是不良资产证券化的主要目标 | 第55页 |
| 6.4 开拓思维深化银行不良资产证券化的对策建议 | 第55-57页 |
| 第7章 本文的不足之处与展望 | 第57-59页 |
| 7.1 研究不足 | 第57-58页 |
| 7.2 研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-65页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第65页 |
