| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.3 研究方法和思路 | 第12-14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.4.1 创新 | 第14页 |
| 1.4.2 不足 | 第14-15页 |
| 第二章 信息与股价关系的相关理论 | 第15-26页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 信息与股票市场关系的基本理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第18-20页 |
| 2.2.2 随机学说 | 第20页 |
| 2.2.3 现代证券组合学说 | 第20-21页 |
| 2.3 财务信息和股价相关性理论观察 | 第21-26页 |
| 2.3.1 财务信息与股价相关性研究的意义 | 第21-22页 |
| 2.3.2 财务信息作用于股票价格的机理 | 第22-26页 |
| 第三章 财务信息与股票价格关系的模型构建与样本选取 | 第26-34页 |
| 3.1 股票价格评估模型分析 | 第26-30页 |
| 3.1.1 资本资产定价模型（CAPM） | 第26页 |
| 3.1.2 股利贴现模型（DDM） | 第26-27页 |
| 3.1.3 自由现金流贴现模型 | 第27-28页 |
| 3.1.4 剩余收益定价模型 | 第28-29页 |
| 3.1.5 模型的比较与选择 | 第29-30页 |
| 3.2 模型的建立 | 第30-31页 |
| 3.2.1 剩余收益模型的延伸和推导 | 第30页 |
| 3.2.2 模型的建立 | 第30-31页 |
| 3.3 模型中自变量的选取 | 第31-32页 |
| 3.4 样本选取 | 第32-34页 |
| 第四章 股价影响因素的实证分析 | 第34-42页 |
| 4.1 研究假设和实证思路 | 第34页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第34-40页 |
| 4.3 拟合优度二次回归研究 | 第40-42页 |
| 第五章 我国股票市场半强式有效的实证分析 | 第42-49页 |
| 5.1 半强式有效假设及实证思路 | 第42页 |
| 5.2 半强式模型推导与实证分析 | 第42-46页 |
| 5.3 市场影响因素修正后实证分析 | 第46-49页 |
| 结论 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |