| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第14-18页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第14-15页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第15-17页 |
| 1.3.3 研究述评 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.5 文章的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 货币政策与金融资产价格相关性的理论研究 | 第20-31页 |
| 2.1 货币政策的基本内容与我国货币政策 | 第20-23页 |
| 2.1.1 货币政策 | 第20-22页 |
| 2.1.2 我国货币政策 | 第22-23页 |
| 2.2 货币传导机制理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 IS-LM 模型简介 | 第23-24页 |
| 2.2.2 传统的 IS-LM 模型分析 | 第24-25页 |
| 2.2.3 非传统的 IS-LM 模型 | 第25页 |
| 2.3 货币政策影响农产品期货价格的传导机制 | 第25-29页 |
| 2.3.1 常规的货币政策传导机制 | 第25-28页 |
| 2.3.2 非常规传导机制 | 第28-29页 |
| 2.4 资产价格对货币政策的理论性影响 | 第29-31页 |
| 2.4.1 农产品期货价格与最终目标 | 第29页 |
| 2.4.2 农产品期货价格与中介目标 | 第29-30页 |
| 2.4.3 农产品期货价格与汇率 | 第30-31页 |
| 第三章 基于 VAR 模型的汇率与农产品期货价格间的价格溢出效应 | 第31-39页 |
| 3.1 农产品期货价格的影响因素 | 第31-33页 |
| 3.1.1 汇率 | 第31-32页 |
| 3.1.2 货币供给 | 第32-33页 |
| 3.1.3 其他因素 | 第33页 |
| 3.2 变量描述 | 第33-34页 |
| 3.3 统计描述 | 第34-35页 |
| 3.4 汇率与玉米、大豆期货的价格溢出效应 | 第35-39页 |
| 3.4.1 VAR 模型设立 | 第35-36页 |
| 3.4.2 Granger 因果关系检验 | 第36页 |
| 3.4.3 脉冲响应分析 | 第36-39页 |
| 第四章 基于 DCC-MVGARCH 模型的汇率与农产品期货间的波动溢出效应 | 第39-45页 |
| 4.1 模型设立 | 第39-40页 |
| 4.2 GARCH 模型建立 | 第40-43页 |
| 4.2.1 ARCH 效应检验 | 第40-41页 |
| 4.2.2 GARCH(1,1)模型建立 | 第41-42页 |
| 4.2.3 TGARCH 模型建立 | 第42-43页 |
| 4.3 DCC-MVGARCH 模型建立及分析 | 第43页 |
| 4.4 波动溢出效应 | 第43-45页 |
| 第五章 结论与建议 | 第45-48页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |