| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-16页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.4 国内外研究动态评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的可能创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 期货市场的相关理论 | 第19-23页 |
| 2.1 市场效率的含义界定 | 第19-21页 |
| 2.1.1 管理效率 | 第19-20页 |
| 2.1.2 信息效率 | 第20-21页 |
| 2.2 期货市场参与者 | 第21-22页 |
| 2.3 期货市场功能 | 第22-23页 |
| 第三章 我国早籼稻期货市场发展概况 | 第23-28页 |
| 3.1 我国期货市场运行状况 | 第23-25页 |
| 3.2 早籼稻期货上市历程 | 第25-26页 |
| 3.3 早籼稻期货与现货市场价格影响因素分析 | 第26-28页 |
| 3.3.1 早籼稻现货价格影响因素 | 第26-27页 |
| 3.3.2 早籼稻期货市场效率影响因素分析 | 第27-28页 |
| 第四章 早籼稻期货市场有效性实证分析 | 第28-37页 |
| 4.1 研究模型设计与方法选取 | 第28-30页 |
| 4.1.1 单位根(ADF)检验 | 第28页 |
| 4.1.2 VAR 模型 | 第28-29页 |
| 4.1.3 Grange 因果关系检验 | 第29页 |
| 4.1.4 IRF 脉冲响应函数 | 第29-30页 |
| 4.1.5 方差分解 | 第30页 |
| 4.2 数据选取原则 | 第30-31页 |
| 4.3 早籼稻期货现货市场关系实证分析 | 第31-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第五章 早籼稻期货与大豆期货市场运行状况的对比分析 | 第37-41页 |
| 5.1 早籼稻期货与大豆期货现货标的物规模比较 | 第37-38页 |
| 5.2 早籼稻期货与大豆期货现货标的物特点比较 | 第38-39页 |
| 5.3 早籼稻期货与大豆期货合约比较 | 第39-40页 |
| 5.4 早籼稻期货市场与大豆期货市场发展对比 | 第40-41页 |
| 第六章 结论与对策建议 | 第41-44页 |
| 6.1 研究结论 | 第41页 |
| 6.2 对策建议 | 第41-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 作者简介 | 第48页 |