中高频商品期货跨期套利模型构建及实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第15-19页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第15-16页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第16-17页 |
| 第三节 文章结构与主要内容 | 第17页 |
| 第四节 创新与不足 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-34页 |
| 第一节 市场中性理论与期货套利策略 | 第19-29页 |
| 一、市场中性及均值回复过程 | 第19-21页 |
| 二、配对交易理论及应用 | 第21-24页 |
| 三、跨期套利理论及应用 | 第24-27页 |
| 四、高频交易研究现状 | 第27-29页 |
| 第二节 时变模型及Kalman滤波 | 第29-30页 |
| 第三节 协整性及O-U过程 | 第30-33页 |
| 一、协整理论 | 第30-31页 |
| 二、O-U过程 | 第31-33页 |
| 第四节 小结 | 第33-34页 |
| 第三章 品种选择及数据提取 | 第34-43页 |
| 第一节 商品期货合约概况 | 第34-36页 |
| 第二节 套利品种选择 | 第36-38页 |
| 第三节 数据选择及提取 | 第38-43页 |
| 第四章 跨期套利模型构建 | 第43-56页 |
| 第一节 交易信号计算 | 第43-51页 |
| 一、Kalman滤波 | 第43-45页 |
| 二、信号生成 | 第45-46页 |
| 三、参数优化 | 第46-48页 |
| 四、ADF检验及O-U过程检验 | 第48-51页 |
| 第二节 交易策略设定 | 第51-53页 |
| 一、上下界规则设定 | 第51-53页 |
| 二、上下界优化 | 第53页 |
| 第三节 止损策略设定 | 第53-56页 |
| 一、方案一：标准残差法 | 第53-54页 |
| 二、方案二：绝对值法 | 第54-56页 |
| 第五章 实证及分析 | 第56-86页 |
| 第一节 实证结果分析 | 第56-77页 |
| 一、同频度不同品种交易结果比较 | 第56-68页 |
| 二、同品种不同频度交易结果比较 | 第68-72页 |
| 三、不同市场环境下交易结果比较 | 第72-77页 |
| 第二节 稳健性探讨 | 第77-86页 |
| 一、交易费用影响 | 第77-79页 |
| 二、交易滑点影响 | 第79-82页 |
| 三、单脚成交问题探讨 | 第82-86页 |
| 第六章 结论及研究展望 | 第86-89页 |
| 第一节 研究结论 | 第86-87页 |
| 第二节 研究展望 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-96页 |
| 附录 | 第96-121页 |
| 后记 | 第121页 |
