| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第20-22页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4.2 创新点 | 第23-24页 |
| 第2章 风险整合的理论分析 | 第24-29页 |
| 2.1 整合风险的概念解析 | 第24页 |
| 2.2 现代资产组合理论 | 第24-25页 |
| 2.3 风险间相互作用的内在机理 | 第25-29页 |
| 2.3.1 利率风险和汇率风险的相互作用机理 | 第25-26页 |
| 2.3.2 信用风险和市场风险的相互作用机理 | 第26-29页 |
| 第3章 商业银行风险整合度量的模型构建 | 第29-39页 |
| 3.1 构建边缘分布模型 | 第29-30页 |
| 3.1.1 GARCH族模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 非参数核密度估计 | 第30页 |
| 3.2 选择Copula函数形式 | 第30-34页 |
| 3.2.1 Copula函数的基本知识 | 第30-31页 |
| 3.2.2 Copula函数形式 | 第31-34页 |
| 3.3 信用风险和市场风险的总风险值 | 第34-37页 |
| 3.3.1 VaR值的定义 | 第34-35页 |
| 3.3.2 VaR值的计算过程 | 第35-37页 |
| 3.4 返回测验 | 第37-39页 |
| 第4章 商业银行信用风险和市场风险分布的实证 | 第39-48页 |
| 4.1 样本选择及数据处理 | 第39页 |
| 4.2 信用风险分布模型的实证 | 第39-43页 |
| 4.2.1 信用风险收益率数据的处理 | 第39-40页 |
| 4.2.2 信用风险收益率的边缘分布估计 | 第40-43页 |
| 4.3 市场风险分布模型的实证 | 第43-46页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第43-45页 |
| 4.3.2 利率风险和汇率风险的边缘分布拟合 | 第45页 |
| 4.3.3 市场风险的边缘分布估计 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 信用风险和市场风险的整合风险值的度量 | 第48-53页 |
| 5.1 信用风险和市场风险的相关结构分析 | 第48页 |
| 5.2 VaR估计及其回测检验 | 第48-50页 |
| 5.3 Copula-VaR与传统VaR度量的对比 | 第50-52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第59页 |