| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 问题提出 | 第11-12页 |
| 1.3 研究意义 | 第12页 |
| 1.4 本文主要内容 | 第12-14页 |
| 1.5 相关文献综述 | 第14-18页 |
| 1.5.1 国外相关研究现状 | 第14-16页 |
| 1.5.2 国内相关研究现状 | 第16-18页 |
| 第2章 商业银行系统性风险管理相关理论 | 第18-34页 |
| 2.1 商业银行系统性风险的概念及特征 | 第18-20页 |
| 2.1.1 商业银行系统性风险的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 商业银行系统性风险的特征 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行系统性风险成因的相关理论 | 第20-28页 |
| 2.2.1 金融内在不稳定理论 | 第21页 |
| 2.2.2 银行挤兑理论 | 第21-24页 |
| 2.2.3 信息不对称、逆选择理论 | 第24-26页 |
| 2.2.4 传染、风险溢出理论 | 第26-28页 |
| 2.3 商业银行系统性风险传染的动力 | 第28-34页 |
| 2.3.1 商业银行系统性风险传染的微观动力 | 第28-31页 |
| 2.3.2 商业银行系统性风险传染的宏观动力 | 第31-34页 |
| 第3章 熵最优化模型及商业银行系统性风险传染判断标准 | 第34-40页 |
| 3.1 熵最优化模型 | 第34-36页 |
| 3.1.1 熵最优化基本模型 | 第34-35页 |
| 3.1.2 改进的熵最优化模型 | 第35-36页 |
| 3.2 商业银行系统性风险传染判断流程及标准 | 第36-40页 |
| 3.2.1 主要流程设计 | 第36-37页 |
| 3.2.2 商业银行系统性风险传染判断标准 | 第37-40页 |
| 第4章 中国商业银行系统性风险传染效应的实证分析 | 第40-50页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第40-41页 |
| 4.2 实证检验 | 第41-47页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第47-50页 |
| 第5章 中国商业银行系统性风险的防范和控制 | 第50-56页 |
| 5.1 控制系统性风险源头的建议 | 第50-53页 |
| 5.1.1 提高银行的抗风险能力 | 第51-52页 |
| 5.1.2 对重点银行实行重点监管 | 第52-53页 |
| 5.2 遏制风险传染途径的建议 | 第53-56页 |
| 5.2.1 优化同业拆借市场的结构 | 第53-54页 |
| 5.2.2 建立银行间救助机构 | 第54-56页 |
| 第6章 结语 | 第56-58页 |
| 6.1 本文主要研究结论 | 第56-57页 |
| 6.2 不足与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 附录A | 第64-66页 |
| 附录B | 第66-72页 |