| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 论文的研究背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 国债期货的研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文的研究思路 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第11-12页 |
| 2 利率市场化和国债期货市场概述 | 第12-21页 |
| 2.1 利率市场化概述 | 第12-14页 |
| 2.2 国债期货概述 | 第14-17页 |
| 2.3 我国国债期货发展历程 | 第17-21页 |
| 3 国债期货定价模型 | 第21-31页 |
| 3.1 利率期限结构模型 | 第21-25页 |
| 3.2 金融期货定价模型 | 第25-28页 |
| 3.3 模型分析与选择 | 第28-30页 |
| 3.4 股指期货与国债期货关于定价模型实证的差异 | 第30-31页 |
| 4 实证分析 | 第31-47页 |
| 4.1 数据选择的考虑 | 第31页 |
| 4.2 利率市场化初期实证 | 第31-38页 |
| 4.3 利率市场化中期实证 | 第38-43页 |
| 4.4 实证分析检验 | 第43-47页 |
| 5 结论 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |