| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 2 利率市场化及利率风险理论分析 | 第17-27页 |
| 2.1 利率市场化及对商业银行的影响 | 第17-18页 |
| 2.2 利率风险的分类 | 第18-20页 |
| 2.2.1 重新定价风险 | 第19页 |
| 2.2.2 收益率曲线风险 | 第19-20页 |
| 2.2.3 基准风险 | 第20页 |
| 2.2.4 期权性风险 | 第20页 |
| 2.3 利率风险的度量方法 | 第20-27页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口分析法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 久期缺口分析法 | 第22-24页 |
| 2.3.3 VaR模型 | 第24-27页 |
| 3 我国商业银行利率风险的管理现状与问题分析 | 第27-31页 |
| 3.1 我国商业银行利率风险的管理现状 | 第27页 |
| 3.2 我国商业银行利率风险管理中存在的问题 | 第27-29页 |
| 3.3 利率敏感性缺口法在我国商业银行的应用分析 | 第29-31页 |
| 4 基于VaR模型的商业银行利率风险的实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 数据的描述性统计分析 | 第31-36页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第31-32页 |
| 4.1.2 样本数据的特征分析 | 第32-36页 |
| 4.2 基于GARCH-VaR模型的商业银行利率风险度量 | 第36-40页 |
| 4.2.1 ARCH和GARCH模型一般性描述 | 第36-37页 |
| 4.2.2 建立GARCH模型 | 第37-39页 |
| 4.2.3 VaR值计算 | 第39-40页 |
| 4.3 回测检验 | 第40-41页 |
| 5 结论和政策建议 | 第41-47页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-47页 |
| 5.2.1 商业银行利率风险管理的重点措施 | 第42-45页 |
| 5.2.2 不同类型商业银行利率风险管理的侧重点 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |