| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 选题的意义 | 第10-11页 |
| 第三节 国内外研究动态 | 第11-14页 |
| 一、国外相关研究综述 | 第11-12页 |
| 二、国内相关研究综述 | 第12-14页 |
| 三、对国内外研究动态的简单评述 | 第14页 |
| 第四节 主要的研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 一、研究内容 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 第二章 我国商业银行贷后风险预警的基础理论 | 第16-25页 |
| 第一节 商业银行贷后风险的基础理论 | 第16-20页 |
| 一、贷后风险的定义 | 第16页 |
| 二、贷后风险的特征 | 第16-17页 |
| 三、贷后风险的诱发因素 | 第17-20页 |
| 第二节 商业银行贷后风险预警体系 | 第20-25页 |
| 一、贷后风险预警体系的基本功能 | 第20-21页 |
| 二、贷后风险预警体系的构成 | 第21-23页 |
| 三、我国贷后风险预警的现状及存在的问题 | 第23-25页 |
| 第三章 我国商业银行贷后风险预警指标体系的构建 | 第25-41页 |
| 第一节 贷后风险预警指标的选取 | 第25-32页 |
| 一、预警指标选取的原则 | 第25-26页 |
| 二、预警指标的筛选与确定 | 第26-32页 |
| 第二节 贷后风险预警指标权重的确定方法 | 第32-35页 |
| 一、定量指标权重计量方法的选用 | 第32-34页 |
| 二、定性指标的说明 | 第34-35页 |
| 第三节 贷后风险预警指标的计量与评价方法 | 第35-37页 |
| 一、定量指标风险预警指数的计量与评价 | 第35-36页 |
| 二、贷后风险预警信号系统的确定 | 第36-37页 |
| 第四节 ARIMA预警模型的构建方法 | 第37-41页 |
| 一、ARIMA模型简介 | 第37页 |
| 二、ARIMA模型的建模步骤 | 第37-41页 |
| 第四章 商业银行贷后风险预警指标的实证研究 | 第41-58页 |
| 第一节 构建商业银行贷后风险预警的思路 | 第41页 |
| 第二节 样本的选择与数据搜集 | 第41-43页 |
| 一、确定指标权重的样本选择与数据收集 | 第41-42页 |
| 二、信贷风险评估和预警的样本选择和数据收集 | 第42-43页 |
| 第三节 商业银行信贷风险评估 | 第43-52页 |
| 一、确定指标权重 | 第43-47页 |
| 二、贷后风险预警指标指数化 | 第47-49页 |
| 三、贷后风险评估 | 第49-51页 |
| 四、信贷风险评估结果分析 | 第51-52页 |
| 第四节 商业银行贷后风险的预警实证分析 | 第52-58页 |
| 一、预警模型建立 | 第52-55页 |
| 二、实证结果分析 | 第55-58页 |
| 第五章 完善贷后风险预警指标的建议 | 第58-60页 |
| 第一节 预警指标的选取应该具有一定的灵敏性 | 第58页 |
| 第二节 预警指标的选取要有一定的稳定性 | 第58页 |
| 第三节 预警指标体系要有前瞻性 | 第58-59页 |
| 第四节 商业银行的贷后风险预警指标必须全面 | 第59页 |
| 第五节 预警指标要具有可比性 | 第59-60页 |
| 第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
| 第一节 总结 | 第60页 |
| 第二节 展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 附录A 33 家公司2015年财务报表 | 第65-66页 |
| 附录B 大众交通公司2006年至2015年季度报表 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 在读期间完成的研究成果 | 第68页 |