我国利率变动对人民币汇率的影响研究
| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 利率与汇率之间影响程度的文献 | 第13-14页 |
| 1.2.2 利率与汇率之间影响方向的文献 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容与研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第17-18页 |
| 1.3.3 不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 我国利率变动对汇率影响的机制分析 | 第19-27页 |
| 2.1 我国利率制度和汇率制度的现状 | 第19-21页 |
| 2.1.1 我国利率制度的现状 | 第19-20页 |
| 2.1.2 我国汇率制度的现状 | 第20-21页 |
| 2.2 基于资本流动的机制分析 | 第21-24页 |
| 2.3 基于购买力的机制分析 | 第24-27页 |
| 第3章 我国实际利率变动对汇率影响的实证分析 | 第27-36页 |
| 3.1 指标选取和样本数据说明 | 第27-29页 |
| 3.2 数据的平稳性检验 | 第29-30页 |
| 3.3 协整关系检验 | 第30-33页 |
| 3.3.1 最优滞后阶数的确定 | 第30页 |
| 3.3.2 向量自回归模型 | 第30-31页 |
| 3.3.3 Johansen协整关系检验 | 第31-32页 |
| 3.3.4 误差修正模型 | 第32-33页 |
| 3.4 脉冲响应函数 | 第33-36页 |
| 3.4.1 AR稳定性检验 | 第34页 |
| 3.4.2 脉冲响应分析 | 第34-36页 |
| 第4章 我国名义利率变动对汇率影响的实证分析 | 第36-43页 |
| 4.1 指标选取和样本数据说明 | 第36页 |
| 4.2 数据的平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.3 协整关系检验 | 第37-40页 |
| 4.3.1 最优滞后阶数的确定 | 第37页 |
| 4.3.2 向量自回归模型 | 第37-38页 |
| 4.3.3 Johansen协整关系检验 | 第38-39页 |
| 4.3.4 误差修正模型 | 第39-40页 |
| 4.4 脉冲响应函数 | 第40-43页 |
| 4.4.1 AR稳定性检验 | 第41页 |
| 4.4.2 脉冲响应分析 | 第41-43页 |
| 第5章 结论与建议 | 第43-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50页 |
