| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第18-38页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第18-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第18-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第20-32页 |
| 1.2.1 金融风险国际传染效应定义的相关文献 | 第20-21页 |
| 1.2.2 金融风险国际传染效应网络结构的相关文献 | 第21-25页 |
| 1.2.3 金融风险国际传染效应传染方向和强度的相关文献 | 第25-26页 |
| 1.2.4 金融风险国际传染效应影响因素的相关文献 | 第26-31页 |
| 1.2.5 文献述评 | 第31-32页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第32-36页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第32-33页 |
| 1.3.2 分析框架 | 第33-35页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第35-36页 |
| 1.4 主要创新点 | 第36-38页 |
| 第2章 金融风险国际传染效应的理论基础 | 第38-45页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第38-41页 |
| 2.1.1 金融风险及其国际传染效应 | 第38页 |
| 2.1.2 金融风险国际传染效应的度量 | 第38-39页 |
| 2.1.3 金融风险国际传染效应的网络结构 | 第39页 |
| 2.1.4 金融风险国际传染效应的传染方向和强度 | 第39-40页 |
| 2.1.5 金融市场联动视角 | 第40-41页 |
| 2.2 金融风险国际传染效应的相关理论 | 第41-44页 |
| 2.2.1 货币危机模型与风险传染抵抗力 | 第41-42页 |
| 2.2.2 国际贸易关联性与风险相依性 | 第42-43页 |
| 2.2.3 行为金融理论与风险净传染 | 第43页 |
| 2.2.4 金融市场关联性的双重影响 | 第43-44页 |
| 2.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第3章 金融风险国际传染效应的机理分析 | 第45-54页 |
| 3.1 金融风险国际传染效应的网络结构 | 第45-46页 |
| 3.1.1 金融风险国际传染效应的网络结构类型 | 第45页 |
| 3.1.2 金融风险国际传染效应的系统重要性国家 | 第45-46页 |
| 3.1.3 金融风险国际传染效应的垄断性影响力国家 | 第46页 |
| 3.2 金融风险国际传染效应的方向与强度 | 第46-47页 |
| 3.2.1 金融风险国际传染效应的总体方向 | 第46页 |
| 3.2.2 不同频率下金融风险国际传染效应的方向与强度差异 | 第46-47页 |
| 3.3 金融风险国际传染效应的影响因素 | 第47-52页 |
| 3.3.1 基础因素分析 | 第47-48页 |
| 3.3.2 渠道因素分析 | 第48-51页 |
| 3.3.3 金融风险国际传染效应的影响因素总结 | 第51页 |
| 3.3.4 不同频率金融风险国际传染效应的影响因素差异 | 第51-52页 |
| 3.3.5 不同频率金融风险国际传染效应重要性的动态变化 | 第52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 金融风险国际传染效应的历史、现状与特点 | 第54-80页 |
| 4.1 金融风险国际传染效应的历史 | 第54-67页 |
| 4.1.1 三次重大区域性金融危机简介 | 第54-55页 |
| 4.1.2 三次金融危机中的金融风险国际传染效应 | 第55-67页 |
| 4.2 金融风险国际传染效应的现状 | 第67-77页 |
| 4.2.1 基础因素 | 第67-69页 |
| 4.2.2 渠道因素 | 第69-77页 |
| 4.3 金融风险国际传染效应的特征 | 第77-79页 |
| 4.3.1 共同特点 | 第77-78页 |
| 4.3.2 趋势特点 | 第78-79页 |
| 4.4 本章小结 | 第79-80页 |
| 第5章 金融风险国际传染效应的网络结构实证分析 | 第80-96页 |
| 5.1 金融风险国际传染效应网络结构的模型构建 | 第80-85页 |
| 5.1.1 各金融市场收益波动的边际分布模型构建 | 第80页 |
| 5.1.2 金融风险国际传染效应网络结构描述的最小生成树构建 | 第80-81页 |
| 5.1.3 金融风险国际传染效应网络结构描述的藤Copula模型构建 | 第81-85页 |
| 5.2 样本选取及统计性描述 | 第85-89页 |
| 5.3 边际分布模型的参数估计 | 第89-91页 |
| 5.4 基于最小生成树的金融风险国际传染效应网络结构分析 | 第91-92页 |
| 5.5 基于藤Copula模型的金融风险国际传染效应网络结构分析 | 第92-95页 |
| 5.6 本章小结 | 第95-96页 |
| 第6章 金融风险国际传染效应的方向和强度实证分析 | 第96-115页 |
| 6.1 金融风险国际传染效应方向与强度度量模型的构建 | 第96-100页 |
| 6.1.1 CoVaR的相关定义和表达式 | 第96-97页 |
| 6.1.2 时变Copula模型构建 | 第97-98页 |
| 6.1.3 金融风险传染效应度量的Copula-CoVaR模型构建 | 第98-99页 |
| 6.1.4 频域视角下金融风险传染效应度量的Copula-CoVaR模型构建 | 第99-100页 |
| 6.2 时变Copula模型的择优检验与参数估计 | 第100-104页 |
| 6.3 基于Copula-CoVaR模型的风险传染方向和强度分析 | 第104-109页 |
| 6.3.1 股票市场风险传染方向和强度分析 | 第104-106页 |
| 6.3.2 外汇市场风险传染方向和强度分析 | 第106-107页 |
| 6.3.3 利率市场风险传染方向和强度分析 | 第107-109页 |
| 6.3.4 三类市场风险传染方向和强度比较 | 第109页 |
| 6.4 基于EMD-Copula-CoVaR模型的传染方向和强度特征分析 | 第109-113页 |
| 6.4.1 频域视角下股票市场风险传导方向和强度分析 | 第110-111页 |
| 6.4.2 频域视角下外汇市场风险传导方向和强度分析 | 第111页 |
| 6.4.3 频域视角下利率市场风险传导方向和强度分析 | 第111-112页 |
| 6.4.4 频域视角下各类市场风险传染方向和强度比较 | 第112-113页 |
| 6.5 本章小结 | 第113-115页 |
| 第7章 金融风险国际传染效应的影响因素实证分析 | 第115-130页 |
| 7.1 金融风险国际传染效应的影响因素模型构建 | 第115-117页 |
| 7.1.1 模型的基本设定 | 第115-116页 |
| 7.1.2 模型的参数估计方法 | 第116-117页 |
| 7.2 金融风险国际传染效应影响因素的实证研究 | 第117-129页 |
| 7.2.1 样本选取 | 第117-118页 |
| 7.2.2 股票市场金融风险传染效应影响因素实证结果及分析 | 第118-124页 |
| 7.2.3 利率市场风险传染效应影响因素实证结果及分析 | 第124-128页 |
| 7.2.4 不同金融市场风险国际传染效应的影响因素比较 | 第128-129页 |
| 7.3 本章小结 | 第129-130页 |
| 第8章 完善金融风险国际传染效应管理的建议 | 第130-137页 |
| 8.1 建立长效的金融风险国际传染效应宏观管理机制 | 第130-133页 |
| 8.1.1 建立由央行牵头的金融风险国际传染效应管理委员会 | 第130页 |
| 8.1.2 建立结构化和全覆盖的金融风险国际传染效应评估机制 | 第130-131页 |
| 8.1.3 完善基于影响因素的金融风险国际传染效应管理体系 | 第131-132页 |
| 8.1.4 完善金融机构对投资者的信息披露制度 | 第132-133页 |
| 8.2 优化对于金融风险国际传染效应的管理理念 | 第133-134页 |
| 8.2.1 树立多种传染频率协同监管的金融风险国际传染效应管理理念 | 第133-134页 |
| 8.2.2 加强投资者对资产组合内风险传染的认识 | 第134页 |
| 8.2.3 根据投资策略合理确定应对金融风险国际传染效应的追踪市场 | 第134页 |
| 8.3 加强与世界各国金融监管部门的国际合作 | 第134-135页 |
| 8.3.1 加强国际间金融风险传染效应的管理信息共享 | 第134页 |
| 8.3.2 建立金融风险国际传染效应的国际协调处置机制 | 第134-135页 |
| 8.4 选择合理的模型实现金融风险国际传染效应的监控 | 第135页 |
| 8.5 本章小结 | 第135-137页 |
| 结论 | 第137-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-150页 |
| 附录 | 第150-160页 |
| 在学期间的成果及发表的学术论文清单 | 第160页 |
