| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 分级基金国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 分级基金国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 基金赎回国外文献综述 | 第17页 |
| 1.2.4 基金赎回国内文献综述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第18页 |
| 1.4 创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 分级基金结构分析 | 第19-27页 |
| 2.1 分级基金 | 第19-23页 |
| 2.1.1 分级基金分类 | 第19页 |
| 2.1.2 分级基金主要参数介绍 | 第19-23页 |
| 2.2 分级基金参数相关性分析 | 第23-26页 |
| 2.2.1 分级基金的净值对其在二级市场上的价格影响 | 第23-24页 |
| 2.2.2 分级基金分级A的约定收益率母基金以及折溢价对杠杆的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.3 分级基金A,B份额折溢价相互关系分析 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 分级基金赎回的影响因素 | 第27-40页 |
| 3.1 分级基金市场赎回份额统计 | 第27-28页 |
| 3.2 分级基金赎回造成的影响 | 第28-29页 |
| 3.3 分级基金赎回的影响因素分析 | 第29-33页 |
| 3.3.1 证券市场的整体走势 | 第29-30页 |
| 3.3.2 母基金的收益性 | 第30-31页 |
| 3.3.3 分级基金的持有结构 | 第31-32页 |
| 3.3.4 分级基金的赎回费率 | 第32-33页 |
| 3.4 影响分级基金赎回的特殊原因 | 第33-39页 |
| 3.4.1 分级基金A的收益率对分级基金赎回的影响 | 第33-34页 |
| 3.4.2 母基金整体折价率对分级基金赎回的影响 | 第34-35页 |
| 3.4.3 母基金机构持有比率，B份额机构持有比率对分级基金赎回的影响 | 第35-36页 |
| 3.4.4 母基金净值对分级基金赎回的影响 | 第36页 |
| 3.4.5 A份额基金溢价率，B基金溢价率对分级基金赎回的影响 | 第36-38页 |
| 3.4.6 B份额净值杠杆,价格杠杆对分级基金赎回的影响 | 第38-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 分级基金赎回影响因素的实证分析 | 第40-55页 |
| 4.1 面板数据模型介绍 | 第40-42页 |
| 4.1.1 面板数据模型的分类 | 第40-41页 |
| 4.1.2 面板数据模型单位根检验（ADF- Fisher检验） | 第41页 |
| 4.1.3 面板数据模型协整检验 | 第41页 |
| 4.1.4 霍斯曼(Hausman)检验 | 第41-42页 |
| 4.1.5 稳健性检验 | 第42页 |
| 4.1.6 面板数据模型流程 | 第42页 |
| 4.2 研究假设 | 第42-43页 |
| 4.3 样本选取 | 第43-44页 |
| 4.4 变量与样本数据的选择 | 第44-46页 |
| 4.4.1 因变量的选择 | 第44页 |
| 4.4.2 解释变量的选择 | 第44-45页 |
| 4.4.3 数据的选取 | 第45-46页 |
| 4.5 回归分析 | 第46-53页 |
| 4.5.1 第一类回归 | 第46-47页 |
| 4.5.2 单位根检验及协整关系检验 | 第47-48页 |
| 4.5.3 第二类和第三类回归的结果分析 | 第48-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论与对策 | 第55-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-57页 |
| 5.2 对策建议 | 第57-61页 |
| 5.2.1 政府监管层面 | 第57-59页 |
| 5.2.2 基金管理公司层面 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |
