大宗商品黄金和石油价格的联动关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 导论 | 第8-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 相关文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 本文思路与结构 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 2 黄金、原油等大宗商品的价格形成及走势描述 | 第19-25页 |
| 2.1 大宗商品的特性以及价格形成 | 第19-21页 |
| 2.1.1 大宗商品价格形成的基本面分析 | 第19页 |
| 2.1.2 期货交易与大宗商品价格形成 | 第19-20页 |
| 2.1.3 金融避险与大宗商品价格上涨 | 第20-21页 |
| 2.2 大宗商品价格走势描述统计分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 大宗商品价格总指数分析 | 第21-22页 |
| 2.2.2 国际黄金价格分析 | 第22-23页 |
| 2.2.3 国际原油价格分析 | 第23-25页 |
| 3 原油价格与黄金价格间的传导机制 | 第25-29页 |
| 3.1 美元汇率因素对黄金与原油价格波动的影响 | 第25-26页 |
| 3.2 通货膨胀因素对黄金与原油价格波动的影响 | 第26页 |
| 3.3 地缘政治因素对黄金与原油价格波动的影响 | 第26-27页 |
| 3.4 石油产出国对黄金与原油价格波动的影响 | 第27-29页 |
| 4 大宗商品黄金与原油价格联动关系的实证研究 | 第29-53页 |
| 4.1 研究假设 | 第29页 |
| 4.2 研究方法 | 第29-34页 |
| 4.2.1 误差修正模型 | 第29-33页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.3 数据选择 | 第34-36页 |
| 4.3.1 黄金与原油价格数据的选择 | 第34-36页 |
| 4.3.2 数据维度选择 | 第36页 |
| 4.4 实证检验 | 第36-53页 |
| 4.4.1 描述性分析 | 第36-38页 |
| 4.4.2 时间序列趋势图 | 第38-41页 |
| 4.4.3 相关系分析 | 第41-43页 |
| 4.4.4 单位根检验 | 第43-46页 |
| 4.4.5 协整检验 | 第46-48页 |
| 4.4.6 格兰杰因果关系检验 | 第48-50页 |
| 4.4.7 建立模型 | 第50-53页 |
| 5 实证结论与政策建议 | 第53-56页 |
| 5.1 实证结论 | 第53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
