沪深300指数效应的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 、导论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第10-11页 |
| 1.3 创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章、指数效应文献综述及理论解释 | 第13-24页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 指数效应的存在性实证 | 第13-14页 |
| 2.1.2 指数效应的解释实证 | 第14-16页 |
| 2.2 指数效应理论解释 | 第16-22页 |
| 2.2.1 价格压力假说 | 第16页 |
| 2.2.2 流动性假说 | 第16-18页 |
| 2.2.3 向下倾斜的需求曲线假说 | 第18-19页 |
| 2.2.4 分割市场假说 | 第19-20页 |
| 2.2.5 信息含量假说 | 第20-22页 |
| 2.3 我国文献综述 | 第22-24页 |
| 第三章、沪深300指数效应的实证研究 | 第24-46页 |
| 3.1 沪深300指数简介 | 第24-25页 |
| 3.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 3.2.1 价格效应的度量 | 第25-26页 |
| 3.2.2 成交量效应的度量 | 第26页 |
| 3.3 样本数据选取与处理 | 第26-28页 |
| 3.4 实证分析结果 | 第28-43页 |
| 3.4.1 调入股票价格效应 | 第28-34页 |
| 3.4.2 调出股票价格效应 | 第34-39页 |
| 3.4.3 调入股票成交量效应 | 第39-42页 |
| 3.4.4 调出股票成交量效应 | 第42-43页 |
| 3.5 实证分析结果总结 | 第43-46页 |
| 第四章、沪深300指数效应理论解释 | 第46-61页 |
| 4.1 流动性因素 | 第46-48页 |
| 4.2 信息含量假说 | 第48-51页 |
| 4.2.1 预期经营业绩变动与信息含量假说 | 第48-50页 |
| 4.2.2 分析师EPS预测误差与信息含量假说 | 第50-51页 |
| 4.3 分割市场假说 | 第51-56页 |
| 4.3.1 分析师研究覆盖变化分析 | 第51-52页 |
| 4.3.2 股东数量变化分析 | 第52-53页 |
| 4.3.4 机构投资者持有成分股变化分析 | 第53-55页 |
| 4.3.5 影子价格变化分析 | 第55-56页 |
| 4.4 各影响因素回归分析 | 第56-59页 |
| 4.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第五章、结论与展望 | 第61-63页 |
| 5.1 结论 | 第61页 |
| 5.2 启示和展望 | 第61-62页 |
| 5.3 不足和展望 | 第62-63页 |
| 注释 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
