| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 缩略语表 | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的技术路线图 | 第13-14页 |
| 2 商业银行贷款定价理论研究 | 第14-23页 |
| 2.1 利率市场化 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国外利率市场化进程 | 第14页 |
| 2.1.2 我国的利率市场化进程 | 第14-15页 |
| 2.1.3 利率市场化对贷款定价的影响 | 第15-16页 |
| 2.2 信用风险贷款定价 | 第16-23页 |
| 2.2.1 影响商业银行贷款定价的因素 | 第16-17页 |
| 2.2.2 商业银行贷款定价理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 基于信用风险的贷款定价理论 | 第18-23页 |
| 3 我国商业银行信用风险管理现状 | 第23-28页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险管理现状 | 第23-24页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险状况产生的原因 | 第24-28页 |
| 4 我国商业银行基于信用风险贷款定价现状 | 第28-31页 |
| 4.1 我国商业银行基于信用风险贷款定价现状 | 第28-29页 |
| 4.2 我国商业银行基于信用贷款定价面临的问题与挑战 | 第29-31页 |
| 5 利率市场化背景下基于信用风险分析的贷款定价模型 | 第31-38页 |
| 5.1 违约概率的测量 | 第31-35页 |
| 5.1.1 违约概率的测量方法 | 第31-34页 |
| 5.1.2 违约概率测量方法的比较 | 第34-35页 |
| 5.2 基于RAROC的信用风险贷款定价模型 | 第35-38页 |
| 5.2.1 商业银行根据RAROC进行贷款决策 | 第35-36页 |
| 5.2.2 基于RAROC的贷款定价模型 | 第36-38页 |
| 6 基于RAROC贷款定价模型实证分析 | 第38-46页 |
| 6.1 基于RAROC贷款定价的计算 | 第38-41页 |
| 6.2 基于RAROC贷款定价模型实证分析 | 第41-45页 |
| 6.3 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 7 结论与政策建议 | 第46-48页 |
| 7.1 结论 | 第46页 |
| 7.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 7.2.1 建立完善的商业银行数据库 | 第46页 |
| 7.2.2 加强信用评级体系的建设 | 第46页 |
| 7.2.3 培养专业风险管理人才 | 第46-47页 |
| 7.2.4 进一步改进RAROC贷款定价模型 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 作者简介 | 第52页 |