基于GARCH模型的恒生深港指数收益率波动性研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 研究的创新点及不足 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究的创新点 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究的不足 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 2.3 文献综述评述 | 第18-20页 |
| 3 相关概念与理论基础 | 第20-27页 |
| 3.1 相关概念 | 第20-22页 |
| 3.1.1 恒生深港指数收益率波动性相关概念界定 | 第20-21页 |
| 3.1.2 GARCH模型应用的检验方法概念界定 | 第21-22页 |
| 3.2 理论基础 | 第22-27页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第22-24页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 非对称GARCH模型 | 第25-27页 |
| 4 恒生深港指数基础GARCH模型的实证过程 | 第27-37页 |
| 4.1 恒生深港指数的现状分析 | 第27页 |
| 4.2 样本选取及数据处理 | 第27-32页 |
| 4.2.1 样本的基本统计特征 | 第27-29页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第29-32页 |
| 4.3 基础GARCH模型的构建 | 第32-36页 |
| 4.3.1 GARCH(1,1)模型的构建 | 第32-34页 |
| 4.3.2 GARCH(p,q)模型的构建 | 第34-36页 |
| 4.4 基础GARCH模型的结果分析 | 第36-37页 |
| 5 恒生深港指数非对称GARCH模型的实证过程 | 第37-51页 |
| 5.1 恒生深港指数非对称GARCH模型的构建 | 第37-41页 |
| 5.1.1 EGARCH模型的构建 | 第37-39页 |
| 5.1.2 TGARCH模型的构建 | 第39-40页 |
| 5.1.3 非对称GARCH模型结果分析 | 第40-41页 |
| 5.2 其他主要指数同期非对称性研究 | 第41-46页 |
| 5.2.1 同期上证综指的非对称性研究 | 第42-43页 |
| 5.2.2 同期深证成指的非对称性研究 | 第43-44页 |
| 5.2.3 同期恒生指数的非对称性研究 | 第44-45页 |
| 5.2.4 同期其他主要指数的非对称性研究总结 | 第45-46页 |
| 5.3 变更样本空间的非对称性研究 | 第46-48页 |
| 5.3.1 扩大样本空间的研究 | 第46-47页 |
| 5.3.2 变更样本对应时间区间的研究 | 第47-48页 |
| 5.4 恒生深港指数反常非对称性的总结及讨论 | 第48-51页 |
| 5.4.1 恒生深港指数反常非对称性的总结 | 第48-49页 |
| 5.4.2 恒生深港指数反常非对称性的讨论 | 第49-51页 |
| 6 结论及展望 | 第51-53页 |
| 6.1 恒生深港指数收益率波动性总结 | 第51页 |
| 6.2 恒生深港指数收益率波动性研究的展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A | 第56-60页 |
| 附录B | 第60-64页 |
| 学位论文数据集 | 第64页 |
