基于copula函数的中小商业银行风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·选题背景 | 第8-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容及方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·创新之处 | 第17-19页 |
| ·研究框架 | 第19-20页 |
| 第二章 中小商业银行风险概述 | 第20-32页 |
| ·中小商业银行现状 | 第20-23页 |
| ·中小商业银行的风险类型 | 第23-25页 |
| ·信用风险 | 第23-24页 |
| ·市场风险 | 第24-25页 |
| ·操作风险 | 第25页 |
| ·中小商业银行的风险来源及特征 | 第25-32页 |
| ·信用风险的来源及特征 | 第25-26页 |
| ·市场风险的来源及特征 | 第26-27页 |
| ·操作风险的来源及特征 | 第27-32页 |
| 第三章 金融风险度量方法 | 第32-39页 |
| ·Copula函数风险度量方法 | 第32-35页 |
| ·Copula函数理论的概念 | 第32-33页 |
| ·Copula函数的分类 | 第33-34页 |
| ·Copula函数理论在金融风险中应用的简述 | 第34页 |
| ·Copula模型的构建 | 第34-35页 |
| ·其他风险度量方法 | 第35-37页 |
| ·波动性方法 | 第35页 |
| ·VaR模型 | 第35-36页 |
| ·一致性风险度量模型 | 第36-37页 |
| ·各种度量方法的对比 | 第37-39页 |
| 第四章 中小商业银行单一风险的度量 | 第39-51页 |
| ·信用风险的度量及数据来源 | 第40-45页 |
| ·信用风险的样本选取 | 第40-41页 |
| ·信用风险的回归分析 | 第41-45页 |
| ·市场风险的度量及数据来源 | 第45-50页 |
| ·市场风险的样本选取 | 第45-46页 |
| ·市场风险的回归分析 | 第46-50页 |
| ·操作风险的度量 | 第50-51页 |
| 第五章 基于Copula函数风险度量及数据整合 | 第51-54页 |
| ·信用市场与市场风险的权重确定 | 第51-52页 |
| ·Copula函数的计量结果 | 第52-54页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第54-58页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| ·论文的未来研究方向 | 第57-58页 |
| 参考 文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-62页 |
| 个人简介及攻读学位期间所获成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
