中证500股指期货与现货市场溢出效应研究--基于2015年高频数据分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-15页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 第三节 研究思路和框架 | 第12-13页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-24页 |
| 第一节 期货与现货之间的溢出效应研究 | 第15-20页 |
| 第二节 溢出效应的非对称性研究 | 第20-22页 |
| 第三节 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 股指期货简介与市场行情回顾 | 第24-28页 |
| 第一节 我国股指期货简介 | 第24-25页 |
| 第二节 中证500股指期货简介 | 第25-26页 |
| 第三节 行情回顾 | 第26-27页 |
| 第四节 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 溢出效应的实证检验 | 第28-40页 |
| 第一节 研究样本及描述性统计 | 第28-30页 |
| 第二节 均值溢出效应和价格发现功能检验 | 第30-35页 |
| 第四节 波动率溢出效应检验 | 第35-39页 |
| 第五节 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 溢出效应的非对称性研究 | 第40-50页 |
| 第一节 均值溢出效应的非对称性 | 第40-45页 |
| 第二节 波动率溢出效应的非对称性 | 第45-48页 |
| 第三节 本章小结 | 第48-50页 |
| 第六章 结论和政策建议 | 第50-57页 |
| 第一节 研究结论 | 第50-51页 |
| 第二节 关于股市暴跌的反思 | 第51-55页 |
| 第三节 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
