基于非参数时变Copula模型的美国次贷危机传染分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·相关课题研究现状 | 第10-12页 |
| ·静态模型研究现状 | 第10-11页 |
| ·动态模型研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第12-15页 |
| 第2章 Copula方法的基本理论 | 第15-23页 |
| ·Copula函数的定义以及性质 | 第15-16页 |
| ·常用的Copula函数 | 第16-18页 |
| ·椭圆形Copula函数族 | 第16-17页 |
| ·阿基米德Copula函数族 | 第17-18页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第18-20页 |
| ·严格极大似然估计 | 第19页 |
| ·IFM方法 | 第19页 |
| ·CML方法 | 第19-20页 |
| ·Genest and Rivest方法 | 第20页 |
| ·Copula函数的拟合优度检验 | 第20-21页 |
| ·Klugman-parsa法 | 第20-21页 |
| ·分布函数法 | 第21页 |
| ·非参数方法 | 第21页 |
| ·尾部相依系数 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 非参数时变Copula金融危机传染分析 | 第23-29页 |
| ·金融危机传染简介 | 第23-24页 |
| ·金融危机传染的定义 | 第23-24页 |
| ·金融危机传染的检验方法 | 第24页 |
| ·非参数时变Copula | 第24-26页 |
| ·金融危机传染的度量 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第4章 国际股票指数实证研究 | 第29-39页 |
| ·数据描述 | 第29页 |
| ·样本基本统计信息 | 第29-32页 |
| ·静态条件下最优Copula选取 | 第32-33页 |
| ·非参数时变Copula函数参数及尾部系数的估计 | 第33-35页 |
| ·危机传染进程分析 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第5章 总结与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 附录1 Copula拟合优度检验源程序 | 第45-49页 |
| 附录2 非参时变Copula估计源程序 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第53页 |
