| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·我国证券投资基金业发展现状 | 第10-12页 |
| ·现代投资组合理论研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外投资组合理论研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内投资组合理论研究现状 | 第13-15页 |
| ·模型参数估计法研究现状 | 第15页 |
| ·基金评价指标研究现状 | 第15-17页 |
| ·主要研究内容及创新之处 | 第17-19页 |
| ·主要研究内容 | 第17-19页 |
| ·创新之处 | 第19页 |
| ·论文组织结构 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 2 理论准备 | 第22-32页 |
| ·模型假设及符号定义 | 第22-23页 |
| ·模型假设 | 第22页 |
| ·符号定义 | 第22-23页 |
| ·单样本模型 | 第23-24页 |
| ·非参数估计 | 第24-25页 |
| ·Copula 函数 | 第25-27页 |
| ·VaR 和 CVaR | 第27-29页 |
| ·VaR 定义及计算 | 第27-28页 |
| ·一致性公理 | 第28页 |
| ·CVaR 定义及性质 | 第28-29页 |
| ·最优化理论 | 第29-30页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第30-31页 |
| ·Monte Carlo 模拟法计算 VaR 或 CVaR 的步骤 | 第30页 |
| ·Monte Carlo 模拟法的优缺点 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 3 基于 Copula-EGarch-GPD 投资组合模型 | 第32-38页 |
| ·单样本模型选择 | 第32-33页 |
| ·Copula 函数选择 | 第33-34页 |
| ·风险度量指标的选取 | 第34-35页 |
| ·算法步骤 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 4 基于期望效用极大化的投资组合模型 | 第38-50页 |
| ·经典投资组合模型 | 第38-40页 |
| ·期望效用模型 | 第40-41页 |
| ·公理化假定 | 第40页 |
| ·表述和定义 | 第40-41页 |
| ·期望效用极大化投资组合模型 | 第41-42页 |
| ·跟踪比率 | 第42-43页 |
| ·结论及推导 | 第43-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 非参数 Copula 中参数的三步循环估计法 | 第50-54页 |
| ·两步估计法 | 第50-51页 |
| ·三步循环估计法 | 第51-52页 |
| ·算法步骤 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 6 实证分析 | 第54-68页 |
| ·基于 Copula-EGarch-GPD 模型的投资组合实证分析 | 第54-59页 |
| ·数据的选取及其基本分析 | 第54-56页 |
| ·单样本模型 | 第56-57页 |
| ·Copula 参数估计 | 第57-58页 |
| ·最优投资组合权重选择 | 第58-59页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·基于期望效用函数极大化模型的投资组合实证分析 | 第59-62页 |
| ·数据选取及基本分析 | 第59-60页 |
| ·最优组合权重选择 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·三步循环估计法实证分析 | 第62-65页 |
| ·数据的选取及基本分析 | 第63-64页 |
| ·参数估计 | 第64-65页 |
| ·结论 | 第65页 |
| ·本章小结 | 第65-68页 |
| 7 总结与展望 | 第68-70页 |
| ·本文总结 | 第68-69页 |
| ·本文展望 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 附录 | 第76页 |
| A. 在攻读学位期间的论文目录 | 第76页 |
| B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目 | 第76页 |
