| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| ·利率期限结构研究的现实意义 | 第10-12页 |
| ·研究现状 | 第12-13页 |
| ·利率期限结构的相关概念 | 第13-16页 |
| ·期限结构早期理论 | 第16-18页 |
| ·预期理论(expectations theory) | 第16-17页 |
| ·市场分割理论(market segmentation theory) | 第17页 |
| ·流动性偏好理论(liquidity preference theory) | 第17-18页 |
| ·优先置产理论(priority habitat hypothesis) | 第18页 |
| ·国债利率期限结构的估计方法 | 第18-21页 |
| ·动态估计 | 第19页 |
| ·静态估计 | 第19-21页 |
| ·本文内容安排 | 第21-22页 |
| 第二章 利率期限结构拟合的数学基础 | 第22-39页 |
| ·B 样条相关理论 | 第22-27页 |
| ·B 样条函数的定义 | 第22-23页 |
| ·B 样条基函数的性质 | 第23-24页 |
| ·B 样条曲线的性质 | 第24页 |
| ·B 样条曲线的节点消去算法 | 第24-27页 |
| ·优化方法与技巧 | 第27-30页 |
| ·最小二乘法 | 第27-28页 |
| ·最小一乘法 | 第28-29页 |
| ·Levenberg-Marquardt 算法 | 第29-30页 |
| ·收益率曲线的常用拟合方法 | 第30-33页 |
| ·光滑样条模型 | 第33-37页 |
| ·数值积分方法 | 第37-39页 |
| 第三章 光顺 B 样条模型的数值实验 | 第39-50页 |
| ·添加惩罚项光滑控制的拟合模型 | 第39-43页 |
| ·国债定价的最小二乘模型 | 第39-40页 |
| ·添加惩罚项光滑控制的拟合模型 | 第40-41页 |
| ·光滑因子的选取（GCV 准则） | 第41-43页 |
| ·数据选取 | 第43-44页 |
| ·三种方法比较 | 第44-48页 |
| ·实验结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
