Granger因果模型的定阶和参数估计方法探讨
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·Granger因果模型定阶和参数估计方法 | 第10-13页 |
| ·Granger因果模型 | 第10-11页 |
| ·模型定阶和参数估计方法 | 第11-13页 |
| ·本文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-20页 |
| ·时间序列 | 第14-15页 |
| ·p阶自回归过程AR(p)模型 | 第15-16页 |
| ·样本自协方差和自相关系数 | 第16-17页 |
| ·AR(p)模型的自协方差系数矩阵 | 第17-18页 |
| ·残差方差(σ_p~2) | 第18-19页 |
| ·Matlab和R软件 | 第19-20页 |
| 第三章 模型定阶 | 第20-30页 |
| ·模型定阶 | 第20-23页 |
| ·AIC准则法 | 第20-21页 |
| ·BIC准则法 | 第21页 |
| ·FPE准则法 | 第21页 |
| ·HIC准则法 | 第21-22页 |
| ·LIC,MIC准则法 | 第22-23页 |
| ·基于Matlab的定阶实验和比较分析 | 第23-30页 |
| 第四章 模型参数估计 | 第30-37页 |
| ·模型参数估计方法 | 第30-32页 |
| ·最小二乘估计法 | 第30-31页 |
| ·Yule-Walker估计法 | 第31页 |
| ·burg估计法 | 第31-32页 |
| ·基于R的参数估计实验与比较分析 | 第32-37页 |
| 第五章 总结与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
