沪深300的Hurst指数估计方法的比较及应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 前言 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·本文结构 | 第10-11页 |
| 2 分形 | 第11-14页 |
| ·分形简述 | 第11-12页 |
| ·分形性质 | 第12-13页 |
| ·股票市场的分形结构 | 第13-14页 |
| 3 分形布朗运动与Hurst指数 | 第14-28页 |
| ·分形布朗运动 | 第14-17页 |
| ·分形布朗运动定义 | 第14-15页 |
| ·分形布朗运动的分形特征 | 第15-17页 |
| ·对Hurst指数的解释 | 第17页 |
| ·Hurst指数的估计方法 | 第17-28页 |
| ·绝对值法 | 第17-18页 |
| ·时间方差法 | 第18-20页 |
| ·差分方差法 | 第20-21页 |
| ·残余方差法 | 第21-22页 |
| ·重标极差 | 第22-24页 |
| ·周期图法 | 第24-25页 |
| ·修正的周期图法 | 第25-26页 |
| ·Higuchi方法 | 第26-28页 |
| 4 数据模拟 | 第28-32页 |
| 5 实证分析 | 第32-37页 |
| ·实证数据分析 | 第32-34页 |
| ·利用残余方差法进行实证分析 | 第34-37页 |
| ·静态Hurst指数分析 | 第34-35页 |
| ·移动Hurst指数分析 | 第35-37页 |
| 6 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
