| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·论文的基本框架 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-17页 |
| 第三章 供应链企业信用组合风险的相关理论 | 第17-30页 |
| ·信用组合风险理论 | 第17-19页 |
| ·信用组合风险简介 | 第17页 |
| ·资产组合风险传染及其机制 | 第17-19页 |
| ·KMV 理论 | 第19-23页 |
| ·KMV 模型的简介 | 第19-21页 |
| ·KMV 模型的扩展和创新 | 第21-23页 |
| ·Copula 理论的介绍 | 第23-30页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第23-24页 |
| ·常用的 Copula 函数及其特点 | 第24-27页 |
| ·Copula 函数模型的估计及评价 | 第27-28页 |
| ·多元 Copula 函数的仿真模拟 | 第28-29页 |
| ·Copula 理论在贷款组合信用风险管理上的应用 | 第29-30页 |
| 第四章 供应链企业信用组合优化的方法与实例计算 | 第30-47页 |
| ·样本数据的选取 | 第30页 |
| ·KMV 模型的求解 | 第30-34页 |
| ·KMV 模型的假设条件 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型的计算的结果 | 第31-34页 |
| ·Copula 模型的求解 | 第34-40页 |
| ·各企业违约距离边缘分布的确定 | 第34-36页 |
| ·Copula 函数的选择 | 第36-40页 |
| ·供应链企业信用组合的优化 | 第40-47页 |
| ·信用组合优化的设计思想 | 第40-42页 |
| ·信用组合优化的求解 | 第42-47页 |
| 第五章 结论与建议 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |