| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·问题的提出 | 第11-13页 |
| ·研究对象和范围 | 第13-14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-15页 |
| ·论文的基本框架 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述与相关理论回顾 | 第16-23页 |
| ·国外文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-19页 |
| ·相关理论回顾 | 第19-23页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第19-21页 |
| ·Fama-French 三因子模型 | 第21-23页 |
| 第3章 FF 三因子模型的实证分析 | 第23-34页 |
| ·模型设定 | 第23-24页 |
| ·样本选取 | 第24-25页 |
| ·描述性统计分析 | 第25-26页 |
| ·多元回归分析 | 第26-28页 |
| ·模型优化 | 第28-32页 |
| ·结果分析 | 第32-34页 |
| 第4章 交易策略设计 | 第34-39页 |
| ·基于三因子模型个股选择 | 第34-35页 |
| ·基本面下的股票池设立 | 第35页 |
| ·择时策略下的股票交易 | 第35-36页 |
| ·交易策略设计 | 第36-39页 |
| 第5章 策略收益有效性分析 | 第39-51页 |
| ·策略收益超额性分析 | 第39-42页 |
| ·基于三因子模型交易策略收益与指数收益比较 | 第39-41页 |
| ·基于三因子模型交易策略与价值型、趋势型交易策略的比较 | 第41页 |
| ·基于三因子模型交易策略与量化交易策略的比较 | 第41-42页 |
| ·策略收益的平稳性分析 | 第42-45页 |
| ·平稳性单位根检验 | 第42-43页 |
| ·收益平稳性实证检验 | 第43-45页 |
| ·策略收益拟合性分析 | 第45-49页 |
| ·策略收益可复制性分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 结论与建议 | 第51-54页 |
| ·结论与创新 | 第51-52页 |
| ·策略应用建议 | 第52-53页 |
| ·后续研究 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |