专家预测对资产价格泡沫影响的实验研究与实证检验
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·理论意义 | 第11-12页 |
| ·现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路与研究框架 | 第13-14页 |
| ·本文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第16-24页 |
| ·资产价格泡沫的实验研究动态 | 第16-21页 |
| ·信息和交易者经验对资产价格泡沫影响的实验研究 | 第16-18页 |
| ·交易制度对资产价格泡沫影响的实验研究 | 第18-19页 |
| ·流动性和预期对资产价格泡沫影响的实验研究 | 第19-20页 |
| ·对现有文献的评述 | 第20-21页 |
| ·异质信念与资产价格关系的研究动态 | 第21-24页 |
| ·异质信念与资产价格关系的理论研究 | 第21-22页 |
| ·异质信念与资产价格关系的实证检验 | 第22-24页 |
| 3 专家预测对资产价格泡沫影响的实验研究 | 第24-44页 |
| ·实验研究问题 | 第25-28页 |
| ·实验假设的提出 | 第25-28页 |
| ·知情交易者的交易策略研究 | 第28页 |
| ·实验设计 | 第28-34页 |
| ·实验基本环境设计 | 第29-33页 |
| ·实验中的专家角色 | 第33-34页 |
| ·实验基本情况和参数设置 | 第34页 |
| ·实验数据结果 | 第34-42页 |
| ·统计指标 | 第35-36页 |
| ·实验数据描述分析 | 第36-38页 |
| ·假设检验 | 第38-41页 |
| ·知情交易者的交易策略研究结果 | 第41-42页 |
| ·实验结论分析 | 第42-44页 |
| 4 专家预测与资产价格关系的统计检验 | 第44-52页 |
| ·我国的证券分析行业 | 第44-48页 |
| ·我国证券分析的产生与发展 | 第44-47页 |
| ·有关股评的研究 | 第47-48页 |
| ·本文的实证检验内容 | 第48页 |
| ·研究方法和样本股选取 | 第48-50页 |
| ·研究方法 | 第49页 |
| ·样本股选取说明 | 第49-50页 |
| ·实证统计结果分析与结论 | 第50-52页 |
| 5 结语 | 第52-55页 |
| ·本文结论与政策建议 | 第52-53页 |
| ·未来研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
