| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路、框架及创新点 | 第11-13页 |
| ·研究思路、框架 | 第11页 |
| ·本文创新点 | 第11-13页 |
| 2 股指期货相关理论和文献综述 | 第13-22页 |
| ·股指期货相关理论 | 第13-15页 |
| ·沪深300指数期货概述 | 第13页 |
| ·股指期货的特征及功能 | 第13-15页 |
| ·沪深300指数期货交易特点及规则 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外文献综述 | 第15-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-22页 |
| 3 基于波动性的实证检验 | 第22-34页 |
| ·实证模型 | 第22-24页 |
| ·ARCH模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH模型 | 第23页 |
| ·TARCH模型 | 第23-24页 |
| ·EGARCH模型 | 第24页 |
| ·对现货市场波动性的实证检验 | 第24-34页 |
| ·数据的处理 | 第24-25页 |
| ·描述性统计 | 第25-26页 |
| ·实证检验 | 第26-34页 |
| 4 基于价格互动关系的实证检验 | 第34-45页 |
| ·实证模型 | 第34-37页 |
| ·平稳性检验 | 第34页 |
| ·协整检验 | 第34页 |
| ·ECM模型 | 第34-35页 |
| ·VAR模型 | 第35-36页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| ·广义脉冲响应函数 | 第37页 |
| ·期货市场与现货市场价格相关性的实证检验 | 第37-45页 |
| ·数据的处理 | 第37-38页 |
| ·描述性统计 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-45页 |
| 5 实证结果分析及建议 | 第45-51页 |
| ·实证检验主要结论 | 第45-46页 |
| ·波动性影响方面检验结论 | 第45-46页 |
| ·实证检验结果分析 | 第46-48页 |
| ·短期波动的解释 | 第46-47页 |
| ·股票市场“减震器”的解释 | 第47页 |
| ·股指期货能够解释现货市场变动 | 第47-48页 |
| ·联动效应的解释 | 第48页 |
| ·相应政策建议 | 第48-50页 |
| ·市场机制的及时完善 | 第48页 |
| ·强化监管，形成有效监管体系 | 第48-49页 |
| ·规范投资者行为，加强教育，对违法违规行为的严厉查处 | 第49页 |
| ·加强政策支持，推动品种创新，提高服务质量 | 第49-50页 |
| ·存在的不足及展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |