当前市场环境下人民币对外汇期权交易策略研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第1章. 引言 | 第11-16页 |
| ·研究动机 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·篇章结构 | 第13-15页 |
| ·创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章. 货币期权定价相关理论与模型 | 第16-30页 |
| ·关于标的资产价格的模型 | 第16-20页 |
| ·布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程 | 第20-23页 |
| ·布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式 | 第23-26页 |
| ·货币期权定价模型 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章. 期权交易策略概述及绩效评价指标 | 第30-39页 |
| ·当前市场环境下构建期权策略的基本原则 | 第30页 |
| ·期权交易策略概述 | 第30-36页 |
| ·期权策略绩效评价方法 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章. 人民币对外汇期权的制度背景 | 第39-48页 |
| ·人民币对外汇即期市场机制 | 第39-41页 |
| ·人民币对外汇期权交易监管体系 | 第41-43页 |
| ·人民币对外汇期权交易细则 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章. 货币期权定价模型参数实证分析 | 第48-61页 |
| ·即期汇率分布 | 第49-53页 |
| ·波动率 | 第53-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第6章. 基于历史模拟法的期权策略分析 | 第61-70页 |
| ·基本假设 | 第61-62页 |
| ·数据来源及分析方法 | 第62-64页 |
| ·期权组合策略绩效分析 | 第64-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第7章. 基于蒙特卡洛模拟的期权策略分析 | 第70-81页 |
| ·模型构建 | 第71-73页 |
| ·期权策略优化 | 第73-75页 |
| ·模拟结果分析 | 第75-81页 |
| 第8章. 结论与启示 | 第81-85页 |
| ·人民币对外汇期权策略选择的一般性原则 | 第81-82页 |
| ·缺陷与不足 | 第82-83页 |
| ·进一步研究展望 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
