股票型开放式基金绩效评价实证研究--基于主成分分析法
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-26页 |
| ·研究背景、意义和目的 | 第16-17页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17页 |
| ·研究目的 | 第17页 |
| ·文献综述 | 第17-23页 |
| ·国外绩效评价理论 | 第18-21页 |
| ·国外绩效评价实证研究 | 第21-22页 |
| ·国内基金绩效研究 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·创新与不足 | 第24-25页 |
| ·论文结构 | 第25-26页 |
| 2. 开放式基金概述 | 第26-31页 |
| ·西方基金发展史 | 第26-27页 |
| ·基金的起源 | 第26-27页 |
| ·基金的发展 | 第27页 |
| ·国内开放式基金发展现状 | 第27-28页 |
| ·开放式基金的特点及分类 | 第28-31页 |
| ·开放式基金的概念和分类 | 第28-30页 |
| ·开放式基金的特点 | 第30-31页 |
| 3. 基金绩效评价理论 | 第31-43页 |
| ·基金收益度量 | 第31-35页 |
| ·绝对收益水平 | 第31-32页 |
| ·风险水平 | 第32-33页 |
| ·风险调整收益水平 | 第33-35页 |
| ·基金经理投资能力评价模型 | 第35-38页 |
| ·TM模型 | 第36页 |
| ·HM模型 | 第36-37页 |
| ·CL模型 | 第37-38页 |
| ·JK模型 | 第38页 |
| ·多因素评价 | 第38-39页 |
| ·三因素模型 | 第38-39页 |
| ·四因素模型 | 第39页 |
| ·主成分分析法 | 第39-43页 |
| 4. 实证数据选取与处理 | 第43-53页 |
| ·研究样本选取 | 第43-47页 |
| ·研究样本期间 | 第43-44页 |
| ·研究样本基金 | 第44-46页 |
| ·样本收益率频率 | 第46页 |
| ·数据来源 | 第46-47页 |
| ·主要模型中相关变量数据选取和处理 | 第47-53页 |
| ·无风险利率 | 第47页 |
| ·基准组合的构建 | 第47-49页 |
| ·基金收益率 | 第49-50页 |
| ·主要指标和模型数据实证方法 | 第50-53页 |
| 5. 基金绩效评价实证研究 | 第53-77页 |
| ·样本数据统计特征 | 第53页 |
| ·绝对收益水平和风险 | 第53-58页 |
| ·实证结果及排序 | 第53-56页 |
| ·样本基金与市场组合比较 | 第56-58页 |
| ·本节小结 | 第58页 |
| ·风险调整后的相对收益评价指标 | 第58-63页 |
| ·实证结果及排序 | 第58-61页 |
| ·收益评价指标描述统计 | 第61-62页 |
| ·本节小结 | 第62-63页 |
| ·基金经理投资能力分析 | 第63-69页 |
| ·模型实证结果 | 第64-69页 |
| ·本节小结 | 第69页 |
| ·多因素模型实证分析 | 第69-72页 |
| ·三因素模型实证结果 | 第69-70页 |
| ·四因素模型实证结果 | 第70-71页 |
| ·本节小结 | 第71-72页 |
| ·主成分分析 | 第72-77页 |
| ·主成分分析结果 | 第72-75页 |
| ·主成分分析目的说明 | 第75-77页 |
| 6. 结论及评价 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-81页 |
| 后记 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83-85页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第85页 |
